Сравнение VAGF.DE с GLAU.L
VAGF.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and GLAU.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged) are both Global Bonds funds - VAGF.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged) while GLAU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGF.DE returned -1.66%/yr vs 1.75%/yr for GLAU.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VAGF.DE и GLAU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGF.DE торгуется в EUR, в то время как GLAU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLAU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGF.DE показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у GLAU.L с доходностью 1.55%.
VAGF.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -1.66%
- 10 лет*
- —
GLAU.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGF.DE и GLAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.68% | 3.23% | 0.82% | 4.53% | -14.84% | -2.97% | 5.07% | 0.73% |
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 1.57% | -7.79% | 10.41% | 1.87% | -4.99% | 7.02% | -4.67% | 3.78% |
Correlation
The correlation between VAGF.DE and GLAU.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGF.DE vs. GLAU.L — Ранг доходности на риск
VAGF.DE
GLAU.L
Сравнение VAGF.DE c GLAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGF.DE | GLAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGF.DE | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.37 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.50 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок VAGF.DE и GLAU.L
Максимальная просадка VAGF.DE за все время составила -19.57%, что больше максимальной просадки GLAU.L в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGF.DE и GLAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGF.DE | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.57% | -10.71% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -4.34% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.45% | -10.71% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.79% | -10.71% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -6.82% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -5.15% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 7.60% | -6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGF.DE и GLAU.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VAGF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGF.DE | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.37% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 4.74% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 7.66% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 10.65% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 11.23% | -6.52% |
Сравнение комиссий VAGF.DE и GLAU.L
И VAGF.DE, и GLAU.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGF.DE и GLAU.L
VAGF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLAU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 3.15% | 3.02% | 2.71% | 2.02% | 1.40% | 1.21% | 1.51% | 1.25% | 0.89% |
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAGF.DE and GLAU.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGF.DE and GLAU.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
VAGF.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged), while GLAU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.
Подберите оптимальное распределение для VAGF.DE и GLAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор