PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGE.DE с HGGA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAGE.DE с HGGA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAGE.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and HGGA.DE (HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF) are both Global Bonds funds - VAGE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged) while HGGA.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted. Both are passively managed. Over the past 3 years, VAGE.DE returned 2.06%/yr vs 0.90%/yr for HGGA.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VAGE.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for HGGA.DE.

Доходность

Сравнение доходности VAGE.DE и HGGA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) и HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAGE.DE показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у HGGA.DE с доходностью 1.31%.

VAGE.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.52%
1 год
1.25%
3 года*
2.06%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
—

HGGA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.31%
6 месяцев
0.88%
1 год
0.39%
3 года*
0.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAGE.DE и HGGA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
VAGE.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		-0.58%3.25%0.73%4.48%-13.42%
HGGA.DE
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF		1.31%-4.17%5.69%0.16%-1.86%

Correlation

The correlation between VAGE.DE and HGGA.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г.

0.09

The correlation between VAGE.DE and HGGA.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с VAGE.DE:
VAGE.DE с VAGF.DEVAGE.DE с AGGHVAGE.DE с BNDXVAGE.DE с BNDVAGE.DE с VUTY.LVAGE.DE с VWRL.LVAGE.DE с USCR.L
Часто сравнивают с HGGA.DE:
HGGA.DE с SPFV.DEHGGA.DE с 10AK.DEHGGA.DE с XBAE.DEHGGA.DE с XBAG.DEHGGA.DE с SYBZ.DEHGGA.DE с 10AM.DEHGGA.DE с DBZB.DE

Доходность на риск

VAGE.DE vs. HGGA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGE.DE
Ранг доходности на риск VAGE.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HGGA.DE
Ранг доходности на риск HGGA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGE.DE c HGGA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) и HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGE.DEHGGA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.05

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.10

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.08

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

0.17

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGE.DE vs. HGGA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGE.DE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа HGGA.DE равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGE.DE и HGGA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGE.DEHGGA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.05

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.04

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VAGE.DE и HGGA.DE

Максимальная просадка VAGE.DE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки HGGA.DE в -8.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGE.DE и HGGA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAGE.DEHGGA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-8.58%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.04%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-6.78%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-4.56%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-4.18%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.02%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGE.DE и HGGA.DE

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что VAGE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAGE.DEHGGA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.53%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.33%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

3.42%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

4.98%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

4.98%

-0.49%

Сравнение комиссий VAGE.DE и HGGA.DE

VAGE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HGGA.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGE.DE и HGGA.DE

Дивидендная доходность VAGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как HGGA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HGGA.DE
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAGE.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		3.60%3.51%3.13%2.39%1.47%0.87%1.20%0.60%

Часто задаваемые вопросы

VAGE.DE and HGGA.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAGE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for HGGA.DE.

VAGE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged), while HGGA.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted. They also come from different issuers: Vanguard and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for VAGE.DE and 0.18% for HGGA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAGE.DE и HGGA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор