PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VACNY с DGE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VACNY с DGE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VACNY (VAT Group AG) and DGE.L (Diageo plc) are both stocks. VACNY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DGE.L operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 5 years, VACNY returned 21.11%/yr vs -13.79%/yr for DGE.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VACNY и DGE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VAT Group AG (VACNY) и Diageo plc (DGE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VACNY торгуется в USD, в то время как DGE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VACNY показывает доходность 56.81%, что значительно выше, чем у DGE.L с доходностью -6.69%.

VACNY

1 день
-4.79%
1 месяц
-5.64%
С начала года
56.81%
6 месяцев
56.68%
1 год
93.59%
3 года*
24.13%
5 лет*
21.11%
10 лет*
—

DGE.L

1 день
0.79%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-9.59%
1 год
-21.94%
3 года*
-19.21%
5 лет*
-13.79%
10 лет*
-0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VACNY и DGE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VACNY
VAT Group AG		56.81%31.66%-24.10%86.29%-45.24%113.59%122.02%
DGE.L
Diageo plc		-6.69%-29.13%-10.00%-15.63%-17.59%42.10%12.83%

Correlation

The correlation between VACNY and DGE.L is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г.

0.14

The correlation between VACNY and DGE.L shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VACNY:

$22.58B

DGE.L:

£33.35B

EPS

VACNY:

$1.42

DGE.L:

£2.47

Коэффициент P/E

VACNY:

53.11

DGE.L:

6.05

Коэффициент PEG

VACNY:

21.32

DGE.L:

1.73

Коэффициент P/S

VACNY:

11.23

DGE.L:

0.89

Коэффициент P/B

VACNY:

28.44

DGE.L:

3.87

Общая выручка (12 мес.)

VACNY:

$2.01B

DGE.L:

£37.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

VACNY:

$1.17B

DGE.L:

£22.46B

EBITDA (12 мес.)

VACNY:

$599.62M

DGE.L:

£10.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VAT Group AG

Diageo plc

Часто сравнивают с VACNY:
VACNY с URTHVACNY с HDVACNY с CVXVACNY с IBMVACNY с UNPVACNY с CCIVACNY с CSCO
Часто сравнивают с DGE.L:
DGE.L с RI.PADGE.L с RELXDGE.L с GSK.LDGE.L с ABEVDGE.L с CPA.DEDGE.L с PRNDYDGE.L с SPY

Доходность на риск

VACNY vs. DGE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VACNY
Ранг доходности на риск VACNY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VACNY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VACNY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VACNY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VACNY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VACNY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DGE.L
Ранг доходности на риск DGE.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGE.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGE.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGE.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGE.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VACNY c DGE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAT Group AG (VACNY) и Diageo plc (DGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VACNYDGE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.70

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
-0.85

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.89

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

-0.63

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

-1.15

+11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VACNY vs. DGE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VACNY на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа DGE.L равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VACNY и DGE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VACNYDGE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.70

+2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.55

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.11

+0.65

Просадки

Сравнение просадок VACNY и DGE.L

Максимальная просадка VACNY за все время составила -63.55%, примерно равная максимальной просадке DGE.L в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VACNY и DGE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VACNYDGE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-63.05%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.36%

-34.51%

+9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-55.32%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.55%

-63.05%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-59.29%

+53.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

-15.55%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

18.99%

-9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VACNY и DGE.L

VAT Group AG (VACNY) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Diageo plc (DGE.L) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что VACNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VACNYDGE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

7.75%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.52%

25.04%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.94%

31.45%

+11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.25%

24.96%

+24.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.19%

23.93%

+30.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VACNY и DGE.L

Дивидендная доходность VACNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DGE.L в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGE.L
Diageo plc		4.20%4.95%3.12%2.80%2.09%1.80%2.43%2.14%2.34%2.28%2.81%3.04%
VACNY
VAT Group AG		1.18%1.58%1.82%1.39%1.97%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VACNY и DGE.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAT Group AG и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
511.29M
7.81B
(VACNY) Общая выручка
(DGE.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VACNY значения в USD, DGE.L значения в GBp

Сравнение рентабельности VACNY и DGE.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VAT Group AG и Diageo plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
32.6%
61.0%
Активы портфеля
VACNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VAT Group AG сообщила о валовой прибыли в 166.59M при выручке в 511.29M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

DGE.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.77B при выручке в 7.81B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

VACNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VAT Group AG сообщила об операционной прибыли в 129.76M при выручке в 511.29M, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

DGE.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.43B при выручке в 7.81B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

VACNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VAT Group AG сообщила о чистой прибыли в 107.81M при выручке в 511.29M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

DGE.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 7.81B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

Часто задаваемые вопросы

VACNY and DGE.L have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VACNY и DGE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор