Сравнение VA.TO с VMO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO).
VA.TO и VMO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VA.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VA.TO и VMO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VA.TO и VMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 11.84% | 25.82% | 10.30% | 12.15% | -9.26% | 0.89% | 13.71% | 11.66% | -7.54% | 21.44% |
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 7.02% | 23.20% | 29.68% | 14.93% | -9.09% | 15.67% | 21.39% | 19.55% | -5.19% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VA.TO показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у VMO.TO с доходностью 7.02%.
VA.TO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- 38.10%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 9.86%
VMO.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 35.97%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VA.TO и VMO.TO
VA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VMO.TO в 0.38%.
Доходность на риск
VA.TO vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск
VA.TO
VMO.TO
Сравнение VA.TO c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VA.TO | VMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.60 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.12 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.87 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 11.12 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VA.TO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.60 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.80 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VA.TO и VMO.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VA.TO и VMO.TO
Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VMO.TO в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 1.94% | 2.17% | 2.31% | 2.57% | 3.09% | 2.35% | 2.14% | 2.53% | 2.84% | 1.71% | 1.62% | 1.88% |
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 0.80% | 0.85% | 0.90% | 1.03% | 1.65% | 1.09% | 0.70% | 1.70% | 0.80% | 1.15% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VA.TO и VMO.TO
Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки VMO.TO в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и VMO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VA.TO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -30.53% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.29% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -23.27% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -4.38% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -5.28% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.17% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VA.TO и VMO.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VA.TO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 9.18% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 15.91% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 22.60% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 17.55% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.87% | -2.93% |