Сравнение V80D.DE с XNAS.DE
V80D.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - V80D.DE is a Global Allocation fund actively managed by Vanguard, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. V80D.DE is actively managed, while XNAS.DE is passively managed. Over the past 5 years, V80D.DE returned 8.70%/yr vs 15.95%/yr for XNAS.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. V80D.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.
Доходность
Сравнение доходности V80D.DE и XNAS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V80D.DE показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 17.93%.
V80D.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
XNAS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 16.10%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V80D.DE и XNAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 9.86% | 8.03% | 19.70% | 14.92% | -13.65% | 17.43% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 17.93% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -29.99% | 31.23% |
Correlation
The correlation between V80D.DE and XNAS.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between V80D.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V80D.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск
V80D.DE
XNAS.DE
Сравнение V80D.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V80D.DE | XNAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.91 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 8.31 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V80D.DE и XNAS.DE
Максимальная просадка V80D.DE за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80D.DE и XNAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V80D.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -31.25% | +14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -10.00% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -26.72% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -31.25% | +14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -3.52% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -7.71% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 3.49% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности V80D.DE и XNAS.DE
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) составляет 2.34%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что V80D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V80D.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 5.65% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 12.50% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 17.15% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 20.10% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 19.92% | -9.16% |
Сравнение комиссий V80D.DE и XNAS.DE
V80D.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V80D.DE и XNAS.DE
Дивидендная доходность V80D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как XNAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 1.89% | 1.99% | 1.95% | 2.02% | 2.10% | 1.87% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V80D.DE and XNAS.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNAS.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAS.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for V80D.DE.
V80D.DE is categorized as Global Allocation, while XNAS.DE is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for V80D.DE and 0.20% for XNAS.DE.
Подберите оптимальное распределение для V80D.DE и XNAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор