Сравнение V80D.DE с MAGR.DE
V80D.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing) and MAGR.DE (iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, V80D.DE returned 8.70%/yr vs 6.96%/yr for MAGR.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности V80D.DE и MAGR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V80D.DE показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у MAGR.DE с доходностью 11.01%.
V80D.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
MAGR.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 11.01%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V80D.DE и MAGR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 9.86% | 8.03% | 19.70% | 14.92% | -13.65% | 21.38% | 1.20% |
MAGR.DE iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | 11.01% | 10.23% | 16.33% | 12.00% | -18.48% | 17.95% | 1.49% |
Correlation
The correlation between V80D.DE and MAGR.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between V80D.DE and MAGR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V80D.DE vs. MAGR.DE — Ранг доходности на риск
V80D.DE
MAGR.DE
Сравнение V80D.DE c MAGR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MAGR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V80D.DE | MAGR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.65 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 10.93 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V80D.DE и MAGR.DE
Максимальная просадка V80D.DE за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки MAGR.DE в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80D.DE и MAGR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V80D.DE | MAGR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -21.40% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -7.55% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -17.65% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -21.40% | +4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -2.33% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -6.17% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.83% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности V80D.DE и MAGR.DE
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) составляет 2.34%, в то время как у iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MAGR.DE) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что V80D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V80D.DE | MAGR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 3.55% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 9.45% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 11.75% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 12.44% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 12.23% | -1.47% |
Сравнение комиссий V80D.DE и MAGR.DE
И V80D.DE, и MAGR.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V80D.DE и MAGR.DE
Дивидендная доходность V80D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как MAGR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAGR.DE iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 1.89% | 1.99% | 1.95% | 2.02% | 2.10% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
V80D.DE and MAGR.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V80D.DE and MAGR.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для V80D.DE и MAGR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор