PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение V80D.DE с MAGR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности V80D.DE и MAGR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MAGR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V80D.DE показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у MAGR.DE с доходностью 11.01%.


V80D.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
7.35%
С начала года
9.86%
1 год
18.43%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.70%
10 лет*

MAGR.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
8.56%
С начала года
11.01%
1 год
20.09%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V80D.DE и MAGR.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
V80D.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing
9.86%8.03%19.70%14.92%-13.65%21.38%1.20%
MAGR.DE
iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)
11.01%10.23%16.33%12.00%-18.48%17.95%1.49%

Correlation

The correlation between V80D.DE and MAGR.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.89

The correlation between V80D.DE and MAGR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

V80D.DE vs. MAGR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

V80D.DE
Ранг доходности на риск V80D.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V80D.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V80D.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V80D.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V80D.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V80D.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина

MAGR.DE
Ранг доходности на риск MAGR.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGR.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGR.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGR.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGR.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGR.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V80D.DE c MAGR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MAGR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


V80D.DEMAGR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.65

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

10.93

+2.18

V80D.DE vs. MAGR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V80D.DE на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGR.DE равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V80D.DE и MAGR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V80D.DE и MAGR.DE

Максимальная просадка V80D.DE за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки MAGR.DE в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80D.DE и MAGR.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


V80D.DEMAGR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-21.40%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-7.55%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.62%

-17.65%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-21.40%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-2.33%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-6.17%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.83%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности V80D.DE и MAGR.DE

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) составляет 2.34%, в то время как у iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MAGR.DE) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что V80D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


V80D.DEMAGR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

3.55%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

9.45%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

11.75%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

12.44%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

12.23%

-1.47%

Сравнение комиссий V80D.DE и MAGR.DE

И V80D.DE, и MAGR.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов V80D.DE и MAGR.DE

Дивидендная доходность V80D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как MAGR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
MAGR.DE
iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V80D.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing
1.89%1.99%1.95%2.02%2.10%1.87%

Часто задаваемые вопросы


V80D.DE and MAGR.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V80D.DE and MAGR.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V80D.DE и MAGR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор