PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V80A.DE с JMLP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V80A.DE с JMLP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V80A.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc) and JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - V80A.DE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while JMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend. V80A.DE is actively managed, while JMLP.DE is passively managed. Over the past 5 years, V80A.DE returned 9.42%/yr vs 23.96%/yr for JMLP.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. V80A.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for JMLP.DE.

Доходность

Сравнение доходности V80A.DE и JMLP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V80A.DE показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у JMLP.DE с доходностью 27.39%.

V80A.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
3.03%
С начала года
10.19%
6 месяцев
10.15%
1 год
21.11%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

JMLP.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
3.28%
С начала года
27.39%
6 месяцев
23.64%
1 год
25.58%
3 года*
24.31%
5 лет*
23.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V80A.DE и JMLP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
V80A.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc		10.19%7.94%19.25%15.10%-13.51%20.55%1.78%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		27.39%-5.93%44.53%15.63%34.66%55.73%-8.28%

Correlation

The correlation between V80A.DE and JMLP.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.36

The correlation between V80A.DE and JMLP.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с V80A.DE:
V80A.DE с VWCE.DEV80A.DE с V3AA.DEV80A.DE с IXUA.DEV80A.DE с MAGG.LV80A.DE с VGWD.DEV80A.DE с VFEA.DEV80A.DE с JPGL.L
Часто сравнивают с JMLP.DE:
JMLP.DE с DBXJ.DEJMLP.DE с SMLD.DEJMLP.DE с IQQC.DEJMLP.DE с PR1J.DEJMLP.DE с PGXJMLP.DE с HYGJMLP.DE с IBE.MC

Доходность на риск

V80A.DE vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V80A.DE
Ранг доходности на риск V80A.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V80A.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V80A.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V80A.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V80A.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V80A.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JMLP.DE
Ранг доходности на риск JMLP.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMLP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMLP.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMLP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMLP.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMLP.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V80A.DE c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V80A.DEJMLP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.30

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.81

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.22

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

6.04

+8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V80A.DE vs. JMLP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V80A.DE на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа JMLP.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V80A.DE и JMLP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V80A.DEJMLP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.30

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.16

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.35

-0.39

Просадки

Сравнение просадок V80A.DE и JMLP.DE

Максимальная просадка V80A.DE за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки JMLP.DE в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80A.DE и JMLP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V80A.DEJMLP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-22.29%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-11.02%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-22.29%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-22.29%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-5.15%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-5.87%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

4.05%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности V80A.DE и JMLP.DE

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) составляет 2.57%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что V80A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V80A.DEJMLP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

6.65%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

15.30%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

18.80%

-9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

20.38%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

21.66%

-10.80%

Сравнение комиссий V80A.DE и JMLP.DE

V80A.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JMLP.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V80A.DE и JMLP.DE

V80A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.38%5.41%11.39%11.27%14.07%8.95%
V80A.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

V80A.DE and JMLP.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V80A.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V80A.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for JMLP.DE.

V80A.DE is categorized as Diversified Portfolio, while JMLP.DE is Energy Equities. They also come from different issuers: Vanguard and HANetf. Their fees differ too: 0.25% for V80A.DE and 0.40% for JMLP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V80A.DE и JMLP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор