PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V60A.DE с V80A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V60A.DE с V80A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V60A.DE (Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating) and V80A.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - V60A.DE is a Global Allocation fund tracking the Blended Index (60% Equity / 40% Bonds), while V80A.DE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. V60A.DE is passively managed, while V80A.DE is actively managed. Over the past 5 years, V60A.DE returned 6.55%/yr vs 9.42%/yr for V80A.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности V60A.DE и V80A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) и Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V60A.DE показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у V80A.DE с доходностью 10.19%.

V60A.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
2.08%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.41%
1 год
16.00%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

V80A.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
3.03%
С начала года
10.19%
6 месяцев
10.15%
1 год
21.11%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V60A.DE и V80A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
V60A.DE
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating		7.46%7.02%14.29%12.38%-14.22%14.35%1.64%
V80A.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc		10.19%7.94%19.25%15.10%-13.51%20.55%2.27%

Correlation

The correlation between V60A.DE and V80A.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.93

The correlation between V60A.DE and V80A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с V60A.DE:
V60A.DE с VWCE.DEV60A.DE с VUAA.DEV60A.DE с VGWE.DEV60A.DE с SPX5.LV60A.DE с VWCG.DEV60A.DE с VUSA.DEV60A.DE с VGWL.DE
Часто сравнивают с V80A.DE:
V80A.DE с VWCE.DEV80A.DE с V3AA.DEV80A.DE с IXUA.DEV80A.DE с MAGG.LV80A.DE с VGWD.DEV80A.DE с VFEA.DEV80A.DE с JPGL.L

Доходность на риск

V60A.DE vs. V80A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V60A.DE
Ранг доходности на риск V60A.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V60A.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V60A.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V60A.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V60A.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V60A.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
V80A.DE
Ранг доходности на риск V80A.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V80A.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V80A.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V80A.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V80A.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V80A.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V60A.DE c V80A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) и Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V60A.DEV80A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.29

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.27

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.70

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

14.91

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V60A.DE vs. V80A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V60A.DE на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V80A.DE равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V60A.DE и V80A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V60A.DEV80A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.29

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.96

-0.11

Просадки

Сравнение просадок V60A.DE и V80A.DE

Максимальная просадка V60A.DE за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки V80A.DE в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V60A.DE и V80A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V60A.DEV80A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-16.79%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-5.64%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-16.79%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-16.79%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.53%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-3.99%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.40%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности V60A.DE и V80A.DE

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) составляет 2.01%, в то время как у Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что V60A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V80A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V60A.DEV80A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.57%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

6.80%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

9.13%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

10.96%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.54%

10.86%

-2.32%

Сравнение комиссий V60A.DE и V80A.DE

И V60A.DE, и V80A.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V60A.DE и V80A.DE

Ни V60A.DE, ни V80A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V60A.DE and V80A.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V60A.DE and V80A.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

V60A.DE is categorized as Global Allocation, while V80A.DE is Diversified Portfolio.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V60A.DE и V80A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор