PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение V60A.DE с GERD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V60A.DE с GERD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

V60A.DE (Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating) and GERD.DE (L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - V60A.DE is a Global Allocation fund tracking the Blended Index (60% Equity / 40% Bonds), while GERD.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity. Both are passively managed. Over the past 3 years, V60A.DE returned 11.13%/yr vs 16.66%/yr for GERD.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V60A.DE charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for GERD.DE.

Доходность

Сравнение доходности V60A.DE и GERD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V60A.DE показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у GERD.DE с доходностью 14.37%.

V60A.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
5.09%
С начала года
6.84%
1 год
13.54%
3 года*
11.13%
5 лет*
5.82%
10 лет*
—

GERD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
10.18%
С начала года
14.37%
1 год
22.84%
3 года*
16.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V60A.DE и GERD.DE

2026 (YTD)202520242023
V60A.DE
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating		6.84%7.04%14.27%4.84%
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		14.37%10.26%18.54%-1.73%

Correlation

The correlation between V60A.DE and GERD.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

0.68

The correlation between V60A.DE and GERD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с V60A.DE:
V60A.DE с VWCE.DEV60A.DE с VUAA.DEV60A.DE с SPX5.LV60A.DE с VGWE.DEV60A.DE с VWCG.DEV60A.DE с VUSA.DEV60A.DE с VGWL.DE
Часто сравнивают с GERD.DE:
GERD.DE с ACWIGERD.DE с HWWA.LGERD.DE с IS3R.DEGERD.DE с IWDA.ASGERD.DE с IFSW.LGERD.DE с IWFQ.LGERD.DE с SPYI.DE

Доходность на риск

V60A.DE vs. GERD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V60A.DE
Ранг доходности на риск V60A.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V60A.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V60A.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V60A.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V60A.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V60A.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GERD.DE
Ранг доходности на риск GERD.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERD.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERD.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERD.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERD.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERD.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V60A.DE c GERD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

V60A.DEGERD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.87

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.55

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.47

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

13.32

-2.77

V60A.DE vs. GERD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V60A.DE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GERD.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V60A.DE и GERD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V60A.DE и GERD.DE

Максимальная просадка V60A.DE за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки GERD.DE в -19.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V60A.DE и GERD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V60A.DEGERD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-19.22%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-6.61%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-19.22%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.49%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-3.17%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.72%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности V60A.DE и GERD.DE

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) составляет 2.66%, в то время как у L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что V60A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GERD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V60A.DEGERD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.75%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

9.36%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

12.50%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.66%

13.89%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

13.89%

-4.49%

Сравнение комиссий V60A.DE и GERD.DE

V60A.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GERD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V60A.DE и GERD.DE

Ни V60A.DE, ни GERD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V60A.DE and GERD.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V60A.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V60A.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for GERD.DE.

V60A.DE is categorized as Global Allocation, while GERD.DE is Global Equities. V60A.DE tracks Blended Index (60% Equity / 40% Bonds), while GERD.DE tracks Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity. They also come from different issuers: Vanguard and LGIM Managers (Europe) Limited. Their fees differ too: 0.25% for V60A.DE and 0.50% for GERD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V60A.DE и GERD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор