PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V50A.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V50A.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V50A.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - V50A.DE tracks the EURO STOXX® 50 while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, V50A.DE returned 10.46%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. V50A.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности V50A.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V50A.DE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции V50A.DE имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции CEMS.DE немного впереди с 10.71%.

V50A.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.92%
С начала года
7.23%
6 месяцев
8.57%
1 год
15.78%
3 года*
15.63%
5 лет*
11.52%
10 лет*
10.46%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V50A.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)		7.23%22.17%11.16%22.51%-8.94%23.51%-2.91%30.09%-12.12%9.96%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between V50A.DE and CEMS.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.91

The correlation between V50A.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с V50A.DE:
V50A.DE с QDV5.DEV50A.DE с CACX.LV50A.DE с SXRT.DEV50A.DE с ^STOXXV50A.DE с SC0C.DEV50A.DE с LIRU.DEV50A.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

V50A.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V50A.DE
Ранг доходности на риск V50A.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50A.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50A.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50A.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50A.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50A.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V50A.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V50A.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.37

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.26

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.29

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

12.37

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V50A.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V50A.DE на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V50A.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V50A.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.37

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.94

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Просадки

Сравнение просадок V50A.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка V50A.DE за все время составила -38.57%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50A.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V50A.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-40.20%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.99%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-17.57%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-19.55%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.57%

-40.20%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.26%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-7.49%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.66%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности V50A.DE и CEMS.DE

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что V50A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V50A.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.65%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

11.17%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

13.87%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

15.23%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

17.43%

+0.81%

Сравнение комиссий V50A.DE и CEMS.DE

V50A.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V50A.DE и CEMS.DE

Ни V50A.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V50A.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V50A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V50A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

V50A.DE tracks EURO STOXX® 50, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for V50A.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V50A.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор