Сравнение V3PB.L с PAXJ.L
V3PB.L (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating) and PAXJ.L (Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - V3PB.L tracks the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index while PAXJ.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past year, V3PB.L returned 54.32% vs 19.81% for PAXJ.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. V3PB.L charges 0.17%/yr vs 0.12%/yr for PAXJ.L.
Доходность
Сравнение доходности V3PB.L и PAXJ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3PB.L торгуется в GBP, в то время как PAXJ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAXJ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3PB.L показывает доходность 30.39%, что значительно выше, чем у PAXJ.L с доходностью 9.14%.
V3PB.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 30.39%
- 6 месяцев
- 32.51%
- 1 год
- 54.32%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAXJ.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3PB.L и PAXJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
V3PB.L Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating | 30.39% | 21.87% | -3.20% |
PAXJ.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF | 9.14% | 12.28% | 7.08% |
Correlation
The correlation between V3PB.L and PAXJ.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.31 |
The correlation between V3PB.L and PAXJ.L shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3PB.L vs. PAXJ.L — Ранг доходности на риск
V3PB.L
PAXJ.L
Сравнение V3PB.L c PAXJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) и Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3PB.L | PAXJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.42 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 4.99 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 12.84 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3PB.L | PAXJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.37 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.70 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок V3PB.L и PAXJ.L
Максимальная просадка V3PB.L за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки PAXJ.L в -17.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PB.L и PAXJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3PB.L | PAXJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -17.40% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -7.11% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -2.85% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -2.59% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности V3PB.L и PAXJ.L
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что V3PB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3PB.L | PAXJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 4.28% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 10.08% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 15.02% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 24.15% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 24.15% | -8.20% |
Сравнение комиссий V3PB.L и PAXJ.L
V3PB.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии PAXJ.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3PB.L и PAXJ.L
V3PB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PAXJ.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF | 3.08% | 3.34% | 5.70% |
V3PB.L Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3PB.L and PAXJ.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAXJ.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAXJ.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for V3PB.L.
V3PB.L tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index, while PAXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.17% for V3PB.L and 0.12% for PAXJ.L.
Подберите оптимальное распределение для V3PB.L и PAXJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор