Сравнение V3PB.L с LCAL.L
V3PB.L (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating) and LCAL.L (Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc) are both Asia Pacific Equities funds - V3PB.L tracks the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index while LCAL.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3PB.L returned 19.25%/yr vs 22.81%/yr for LCAL.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3PB.L charges 0.17%/yr vs 0.12%/yr for LCAL.L.
Доходность
Сравнение доходности V3PB.L и LCAL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: V3PB.L показывает доходность 30.39%, а LCAL.L немного ниже – 30.19%.
V3PB.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 30.39%
- 6 месяцев
- 32.53%
- 1 год
- 54.42%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCAL.L
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 30.19%
- 6 месяцев
- 30.86%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3PB.L и LCAL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3PB.L Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating | 30.39% | 21.87% | 3.24% | 8.19% | -6.18% |
LCAL.L Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc | 30.19% | 24.10% | 13.67% | 0.95% | 5.65% |
Correlation
The correlation between V3PB.L and LCAL.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between V3PB.L and LCAL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3PB.L vs. LCAL.L — Ранг доходности на риск
V3PB.L
LCAL.L
Сравнение V3PB.L c LCAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3PB.L | LCAL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.57 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 5.03 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 17.08 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3PB.L | LCAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 3.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.49 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок V3PB.L и LCAL.L
Максимальная просадка V3PB.L за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки LCAL.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PB.L и LCAL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3PB.L | LCAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -33.83% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -11.62% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -17.61% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -2.72% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -12.58% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.43% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3PB.L и LCAL.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) составляет 7.65%, в то время как у Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что V3PB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3PB.L | LCAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 8.53% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 15.65% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 18.54% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 17.73% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 19.02% | -3.07% |
Сравнение комиссий V3PB.L и LCAL.L
V3PB.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии LCAL.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3PB.L и LCAL.L
Ни V3PB.L, ни LCAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
V3PB.L and LCAL.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCAL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCAL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for V3PB.L.
V3PB.L tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index, while LCAL.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.17% for V3PB.L and 0.12% for LCAL.L.
Подберите оптимальное распределение для V3PB.L и LCAL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор