PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3NM.L с VEVE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V3NM.L с VEVE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income (V3NM.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L).

V3NM.L и VEVE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3NM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE North America All Cap Choice Index. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. VEVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности V3NM.L и VEVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income (V3NM.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V3NM.L и VEVE.L

2026 (YTD)2025202420232022
V3NM.L
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income		-5.30%8.72%26.63%23.61%-13.01%
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		-0.54%13.81%20.22%17.45%-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, V3NM.L показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у VEVE.L с доходностью -0.54%.

V3NM.L

1 день
2.09%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-2.23%
1 год
13.57%
3 года*
15.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEVE.L

1 день
0.12%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.75%
1 год
18.47%
3 года*
15.07%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с V3NM.L:
V3NM.L с SUAS.LV3NM.L с IQSS.LV3NM.L с XWQS.LV3NM.L с S5EE.LV3NM.L с IESG.LV3NM.L с SPEP.LV3NM.L с VWRP.L
Часто сравнивают с VEVE.L:
VEVE.L с VWRL.LVEVE.L с VUSA.LVEVE.L с VFEM.DEVEVE.L с HMWO.LVEVE.L с FTWG.LVEVE.L с LGGG.LVEVE.L с VNRT.L

Сравнение комиссий V3NM.L и VEVE.L

VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

V3NM.L vs. VEVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3NM.L
Ранг доходности на риск V3NM.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3NM.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3NM.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3NM.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3NM.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3NM.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VEVE.L
Ранг доходности на риск VEVE.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3NM.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income (V3NM.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3NM.LVEVE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.30

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.81

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.38

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

13.80

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3NM.L vs. VEVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3NM.L на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VEVE.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3NM.L и VEVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3NM.LVEVE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.30

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.85

-0.20

Корреляция

Корреляция между V3NM.L и VEVE.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3NM.L и VEVE.L

Дивидендная доходность V3NM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VEVE.L в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
V3NM.L
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income		0.85%0.80%0.85%1.06%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.38%1.38%1.48%1.71%1.98%1.46%1.62%1.95%2.24%1.93%1.88%2.03%

Просадки

Сравнение просадок V3NM.L и VEVE.L

Максимальная просадка V3NM.L за все время составила -22.46%, что меньше максимальной просадки VEVE.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3NM.L и VEVE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

V3NM.LVEVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.46%

-25.52%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-6.94%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-3.85%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-3.45%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.70%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности V3NM.L и VEVE.L

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income (V3NM.L) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что V3NM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V3NM.LVEVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.31%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.21%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

14.14%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

13.13%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

14.34%

+0.65%