Сравнение V3NM.L с SMH.L
V3NM.L (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - V3NM.L is a ESG fund tracking the FTSE North America All Cap Choice Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3NM.L returned 19.35%/yr vs 60.11%/yr for SMH.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности V3NM.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3NM.L торгуется в GBP, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3NM.L показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 95.82%.
V3NM.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 95.82%
- 6 месяцев
- 96.78%
- 1 год
- 167.51%
- 3 года*
- 60.11%
- 5 лет*
- 38.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3NM.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3NM.L Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income | 10.23% | 8.72% | 26.63% | 23.61% | -12.75% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 95.82% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -14.20% |
Correlation
The correlation between V3NM.L and SMH.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between V3NM.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3NM.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
V3NM.L
SMH.L
Сравнение V3NM.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income (V3NM.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V3NM.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.65 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 13.61 | -10.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 45.15 | -35.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V3NM.L и SMH.L
Максимальная просадка V3NM.L за все время составила -22.46%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3NM.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3NM.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.46% | -36.36% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -12.23% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -36.36% | +13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -3.80% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -9.76% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.69% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3NM.L и SMH.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income (V3NM.L) составляет 4.11%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что V3NM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3NM.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 13.95% | -9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 27.08% | -17.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 33.68% | -21.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 31.75% | -16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 31.33% | -16.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3NM.L и SMH.L
Дивидендная доходность V3NM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как SMH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V3NM.L Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income | 0.75% | 0.80% | 0.85% | 1.06% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
V3NM.L and SMH.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V3NM.L is categorized as ESG, while SMH.L is Semiconductors. V3NM.L tracks FTSE North America All Cap Choice Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck.
Подберите оптимальное распределение для V3NM.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор