PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3MA.DE с PRAM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3MA.DE с PRAM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3MA.DE (Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and PRAM.DE (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds - V3MA.DE tracks the FTSE Emerging All Cap Choice while PRAM.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past year, V3MA.DE returned 30.41% vs 46.39% for PRAM.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. V3MA.DE charges 0.24%/yr vs 0.10%/yr for PRAM.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3MA.DE и PRAM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3MA.DE показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у PRAM.DE с доходностью 26.47%.

V3MA.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
1.58%
С начала года
16.20%
6 месяцев
16.10%
1 год
30.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAM.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
3.32%
С начала года
26.47%
6 месяцев
26.44%
1 год
46.39%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3MA.DE и PRAM.DE

2026 (YTD)20252024
V3MA.DE
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		16.20%10.67%1.36%
PRAM.DE
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		26.47%17.03%-0.46%

Correlation

The correlation between V3MA.DE and PRAM.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.90

The correlation between V3MA.DE and PRAM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с V3MA.DE:
V3MA.DE с SPYM.DEV3MA.DE с VWOV3MA.DE с VUAG.LV3MA.DE с EMIM.LV3MA.DE с ^GSPCV3MA.DE с EIMI.LV3MA.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с PRAM.DE:
PRAM.DE с LYY0.DEPRAM.DE с CEBL.DEPRAM.DE с XMME.DEPRAM.DE с V3PA.DEPRAM.DE с WTD8.DEPRAM.DE с IS3N.DEPRAM.DE с EUNN.DE

Доходность на риск

V3MA.DE vs. PRAM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3MA.DE
Ранг доходности на риск V3MA.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3MA.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3MA.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PRAM.DE
Ранг доходности на риск PRAM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3MA.DE c PRAM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3MA.DEPRAM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.68

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.55

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.52

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

15.90

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3MA.DE vs. PRAM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3MA.DE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAM.DE равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3MA.DE и PRAM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3MA.DEPRAM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.68

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.61

+0.51

Просадки

Сравнение просадок V3MA.DE и PRAM.DE

Максимальная просадка V3MA.DE за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки PRAM.DE в -20.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3MA.DE и PRAM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3MA.DEPRAM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.79%

-20.90%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-10.54%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.59%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-7.74%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.00%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности V3MA.DE и PRAM.DE

Текущая волатильность для Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) составляет 5.43%, в то время как у Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что V3MA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3MA.DEPRAM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

7.09%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

14.98%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

17.80%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.84%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

16.84%

-0.01%

Сравнение комиссий V3MA.DE и PRAM.DE

V3MA.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии PRAM.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3MA.DE и PRAM.DE

Ни V3MA.DE, ни PRAM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, V3MA.DE and PRAM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for V3MA.DE.

V3MA.DE tracks FTSE Emerging All Cap Choice, while PRAM.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.24% for V3MA.DE and 0.10% for PRAM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3MA.DE и PRAM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор