PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3MA.DE с 84X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3MA.DE с 84X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3MA.DE (Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and 84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - V3MA.DE tracks the FTSE Emerging All Cap Choice while 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, V3MA.DE returned 30.41% vs 67.73% for 84X0.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. V3MA.DE charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for 84X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3MA.DE и 84X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3MA.DE показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у 84X0.DE с доходностью 40.37%.

V3MA.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
1.58%
С начала года
16.20%
6 месяцев
16.10%
1 год
30.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3MA.DE и 84X0.DE

2026 (YTD)20252024
V3MA.DE
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		16.20%10.67%1.36%
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%-0.77%

Correlation

The correlation between V3MA.DE and 84X0.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.84

The correlation between V3MA.DE and 84X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с V3MA.DE:
V3MA.DE с SPYM.DEV3MA.DE с VWOV3MA.DE с VUAG.LV3MA.DE с EMIM.LV3MA.DE с ^GSPCV3MA.DE с EIMI.LV3MA.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

V3MA.DE vs. 84X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3MA.DE
Ранг доходности на риск V3MA.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3MA.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3MA.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3MA.DE c 84X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3MA.DE84X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
3.52

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
4.51

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.64

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

5.88

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

21.92

-10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3MA.DE vs. 84X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3MA.DE на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа 84X0.DE равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3MA.DE и 84X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3MA.DE84X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.52

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.77

-0.64

Просадки

Сравнение просадок V3MA.DE и 84X0.DE

Максимальная просадка V3MA.DE за все время составила -19.79%, примерно равная максимальной просадке 84X0.DE в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3MA.DE и 84X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3MA.DE84X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.79%

-19.72%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-11.66%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.49%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-2.70%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.13%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности V3MA.DE и 84X0.DE

Текущая волатильность для Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) составляет 5.43%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что V3MA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 84X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3MA.DE84X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

8.41%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

16.93%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

19.46%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

17.11%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

17.11%

-0.28%

Сравнение комиссий V3MA.DE и 84X0.DE

V3MA.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии 84X0.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3MA.DE и 84X0.DE

Ни V3MA.DE, ни 84X0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V3MA.DE and 84X0.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for V3MA.DE.

V3MA.DE tracks FTSE Emerging All Cap Choice, while 84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for V3MA.DE and 0.18% for 84X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3MA.DE и 84X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор