Сравнение V3GU.L с E127.L
V3GU.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) and E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - V3GU.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while E127.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3GU.L returned 5.68%/yr vs 24.91%/yr for E127.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. V3GU.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for E127.L.
Доходность
Сравнение доходности V3GU.L и E127.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3GU.L торгуется в USD, в то время как E127.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E127.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3GU.L показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у E127.L с доходностью 25.87%.
V3GU.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
E127.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 25.87%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3GU.L и E127.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GU.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.61% | 6.28% | 3.97% | 8.61% | -13.25% | -0.93% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 25.88% | 35.30% | 8.29% | 8.93% | -19.31% | -2.72% |
Correlation
The correlation between V3GU.L and E127.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between V3GU.L and E127.L shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GU.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск
V3GU.L
E127.L
Сравнение V3GU.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GU.L | E127.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.51 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 4.13 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 15.36 | -9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GU.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.83 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.75 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок V3GU.L и E127.L
Максимальная просадка V3GU.L за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки E127.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GU.L и E127.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GU.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -39.30% | +20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -12.83% | +10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | -16.10% | +12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -2.64% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -15.12% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 3.46% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GU.L и E127.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L) составляет 1.45%, в то время как у Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что V3GU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E127.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GU.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 8.13% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 16.08% | -13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 18.78% | -14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 18.63% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 18.69% | -12.56% |
Сравнение комиссий V3GU.L и E127.L
V3GU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GU.L и E127.L
V3GU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 1.96% | 2.47% | 4.04% | 4.40% | 2.79% | 2.25% |
V3GU.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3GU.L and E127.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for V3GU.L.
V3GU.L is categorized as Global Corporate Bonds, while E127.L is Emerging Markets Equities. V3GU.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while E127.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for V3GU.L and 0.14% for E127.L.
Подберите оптимальное распределение для V3GU.L и E127.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор