Сравнение V3GS.L с CRPA.L
V3GS.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) and CRPA.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Corporate Bonds funds - V3GS.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP while CRPA.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3GS.L returned 0.46%/yr vs 1.15%/yr for CRPA.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. V3GS.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for CRPA.L.
Доходность
Сравнение доходности V3GS.L и CRPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3GS.L торгуется в GBP, в то время как CRPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3GS.L показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у CRPA.L с доходностью 0.52%.
V3GS.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
CRPA.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3GS.L и CRPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GS.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.62% | 6.49% | 3.15% | 7.67% | -14.59% | 1.06% |
CRPA.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.52% | 2.14% | 2.88% | 3.91% | -6.39% | 3.19% |
Correlation
The correlation between V3GS.L and CRPA.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GS.L vs. CRPA.L — Ранг доходности на риск
V3GS.L
CRPA.L
Сравнение V3GS.L c CRPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GS.L | CRPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.38 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 3.22 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GS.L | CRPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.28 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок V3GS.L и CRPA.L
Максимальная просадка V3GS.L за все время составила -20.17%, что больше максимальной просадки CRPA.L в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GS.L и CRPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GS.L | CRPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.17% | -15.34% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -4.10% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.80% | -6.12% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.17% | -12.43% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -3.37% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -6.28% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.75% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GS.L и CRPA.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) составляет 1.56%, в то время как у iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что V3GS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GS.L | CRPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.88% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 5.09% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 6.20% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 7.92% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 8.35% | -2.80% |
Сравнение комиссий V3GS.L и CRPA.L
V3GS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRPA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GS.L и CRPA.L
Ни V3GS.L, ни CRPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
V3GS.L and CRPA.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CRPA.L.
V3GS.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while CRPA.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for V3GS.L and 0.20% for CRPA.L.
Подберите оптимальное распределение для V3GS.L и CRPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор