Сравнение V3GP.L с INFR
V3GP.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - V3GP.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3GP.L returned 5.34%/yr vs 2.95%/yr for INFR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. V3GP.L charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for INFR.
Доходность
Сравнение доходности V3GP.L и INFR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3GP.L торгуется в GBP, в то время как INFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INFR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3GP.L показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у INFR с доходностью 2.43%.
V3GP.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
INFR
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3GP.L и INFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.59% | 6.20% | 3.56% | 7.64% | -1.56% |
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 2.43% | 15.16% | -4.59% | -0.06% | 0.21% |
Correlation
The correlation between V3GP.L and INFR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between V3GP.L and INFR has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GP.L vs. INFR — Ранг доходности на риск
V3GP.L
INFR
Сравнение V3GP.L c INFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GP.L | INFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.75 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 4.70 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GP.L | INFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.28 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок V3GP.L и INFR
Максимальная просадка V3GP.L за все время составила -20.15%, что больше максимальной просадки INFR в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GP.L и INFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GP.L | INFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.15% | -16.73% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -5.85% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.83% | -14.54% | +10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.17% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -5.24% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.15% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GP.L и INFR
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) составляет 1.43%, в то время как у ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что V3GP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GP.L | INFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.80% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 5.26% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 8.65% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 12.65% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 12.65% | -7.23% |
Сравнение комиссий V3GP.L и INFR
V3GP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии INFR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GP.L и INFR
Дивидендная доходность V3GP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности INFR в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 2.49% | 2.52% | 2.36% | 3.06% | 0.00% | 0.00% |
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 4.37% | 4.43% | 4.36% | 4.10% | 2.48% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
V3GP.L and INFR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.
V3GP.L is categorized as Global Corporate Bonds, while INFR is Energy Equities. V3GP.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while INFR tracks RARE Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: Vanguard and ClearBridge. Their fees differ too: 0.15% for V3GP.L and 0.59% for INFR.
Подберите оптимальное распределение для V3GP.L и INFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор