Сравнение V3GP.L с HYXF
V3GP.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) and HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - V3GP.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while HYXF is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3GP.L returned 0.47%/yr vs 4.82%/yr for HYXF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. V3GP.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for HYXF.
Доходность
Сравнение доходности V3GP.L и HYXF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3GP.L торгуется в GBP, в то время как HYXF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYXF были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3GP.L показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у HYXF с доходностью 1.52%.
V3GP.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
HYXF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3GP.L и HYXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.59% | 6.20% | 3.56% | 7.64% | -14.57% | 1.05% |
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 1.52% | 1.12% | 10.24% | 6.28% | -1.42% | 7.01% |
Correlation
The correlation between V3GP.L and HYXF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.15 |
The correlation between V3GP.L and HYXF shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GP.L vs. HYXF — Ранг доходности на риск
V3GP.L
HYXF
Сравнение V3GP.L c HYXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GP.L | HYXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.88 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 5.56 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GP.L | HYXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.53 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.54 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок V3GP.L и HYXF
Максимальная просадка V3GP.L за все время составила -20.15%, что больше максимальной просадки HYXF в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GP.L и HYXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GP.L | HYXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.15% | -12.88% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -3.94% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.83% | -10.31% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -10.31% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.10% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -3.65% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.33% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GP.L и HYXF
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что V3GP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GP.L | HYXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.34% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 4.42% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 6.17% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 9.16% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 10.93% | -5.51% |
Сравнение комиссий V3GP.L и HYXF
V3GP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYXF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GP.L и HYXF
Дивидендная доходность V3GP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности HYXF в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.12% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% |
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 4.37% | 4.43% | 4.36% | 4.10% | 2.48% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3GP.L and HYXF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HYXF.
V3GP.L is categorized as Global Corporate Bonds, while HYXF is High Yield Bonds. V3GP.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while HYXF tracks Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for V3GP.L and 0.35% for HYXF.
Подберите оптимальное распределение для V3GP.L и HYXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор