Сравнение V3ET.DE с WTEE.DE
V3ET.DE (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - V3ET.DE tracks the Solactive European Equity while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3ET.DE returned 10.62%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3ET.DE charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности V3ET.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3ET.DE показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
V3ET.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3ET.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3ET.DE VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 7.08% | 21.93% | 11.73% | 19.49% | -12.25% | 27.54% | 9.78% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between V3ET.DE and WTEE.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between V3ET.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3ET.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
V3ET.DE
WTEE.DE
Сравнение V3ET.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3ET.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.80 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 14.72 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3ET.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.35 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.08 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок V3ET.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка V3ET.DE за все время составила -37.66%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3ET.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3ET.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.66% | -16.45% | -21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -6.78% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.09% | -14.12% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -16.45% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.96% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -2.65% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.75% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3ET.DE и WTEE.DE
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что V3ET.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3ET.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.73% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 8.73% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 10.94% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 14.50% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 14.99% | +2.68% |
Сравнение комиссий V3ET.DE и WTEE.DE
V3ET.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3ET.DE и WTEE.DE
Дивидендная доходность V3ET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности WTEE.DE в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3ET.DE VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 2.69% | 2.46% | 2.73% | 2.67% | 2.96% | 2.47% | 2.35% | 3.68% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3ET.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for V3ET.DE.
V3ET.DE tracks Solactive European Equity, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for V3ET.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для V3ET.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор