PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3ET.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3ET.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3ET.DE (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - V3ET.DE tracks the Solactive European Equity while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3ET.DE returned 15.79%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. V3ET.DE charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3ET.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: V3ET.DE показывает доходность 7.08%, а H4ZZ.DE немного выше – 7.20%.

V3ET.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.32%
С начала года
7.08%
6 месяцев
10.00%
1 год
15.98%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3ET.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
V3ET.DE
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		7.08%21.93%11.73%19.49%-0.38%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%

Correlation

The correlation between V3ET.DE and H4ZZ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.92

The correlation between V3ET.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с V3ET.DE:
V3ET.DE с VEAV3ET.DE с G2X.DEV3ET.DE с AMES.DEV3ET.DE с SC0D.DEV3ET.DE с DFEN.DEV3ET.DE с EUPA.DEV3ET.DE с FLXD.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

V3ET.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3ET.DE
Ранг доходности на риск V3ET.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3ET.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3ET.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3ET.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3ET.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3ET.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3ET.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3ET.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.98

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.54

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.43

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

4.86

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3ET.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3ET.DE на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZZ.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3ET.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3ET.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.98

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.18

-0.51

Просадки

Сравнение просадок V3ET.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка V3ET.DE за все время составила -37.66%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3ET.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3ET.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.66%

-16.46%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-10.94%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.09%

-16.46%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.53%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-2.68%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.23%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности V3ET.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) составляет 4.49%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что V3ET.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3ET.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.93%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.97%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

15.97%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

15.85%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

15.85%

+1.82%

Сравнение комиссий V3ET.DE и H4ZZ.DE

V3ET.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3ET.DE и H4ZZ.DE

Дивидендная доходность V3ET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V3ET.DE
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		2.69%2.46%2.73%2.67%2.96%2.47%2.35%3.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, V3ET.DE and H4ZZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for V3ET.DE.

V3ET.DE tracks Solactive European Equity, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: VanEck and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for V3ET.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3ET.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор