PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение V3EA.L с VHVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности V3EA.L и VHVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V3EA.L и VHVG.L


2026 (YTD)2025202420232022
V3EA.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation
-1.79%23.30%4.37%13.73%0.83%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
-0.63%13.85%19.99%17.54%-7.43%

Доходность по периодам

С начала года, V3EA.L показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у VHVG.L с доходностью -0.63%.


V3EA.L

1 день
2.47%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.67%
3 года*
10.39%
5 лет*
10 лет*

VHVG.L

1 день
2.15%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.35%
1 год
18.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
11.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий V3EA.L и VHVG.L

И V3EA.L, и VHVG.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

V3EA.L vs. VHVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

V3EA.L
Ранг доходности на риск V3EA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3EA.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3EA.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3EA.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3EA.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3EA.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина

VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3EA.L c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


V3EA.LVHVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.35

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.86

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.66

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

10.30

-5.57

V3EA.L vs. VHVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3EA.L на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHVG.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3EA.L и VHVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


V3EA.LVHVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.35

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.77

+0.06

Корреляция

Корреляция между V3EA.L и VHVG.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов V3EA.L и VHVG.L

Ни V3EA.L, ни VHVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок V3EA.L и VHVG.L

Максимальная просадка V3EA.L за все время составила -12.57%, что меньше максимальной просадки VHVG.L в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3EA.L и VHVG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


V3EA.LVHVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.57%

-25.41%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-9.88%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-3.89%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-3.35%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.79%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности V3EA.L и VHVG.L

Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что V3EA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


V3EA.LVHVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.49%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.19%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

13.62%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

13.02%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

15.17%

-2.16%