Сравнение V3EA.L с VEVE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L).
V3EA.L и VEVE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3EA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Choice Index. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. VEVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности V3EA.L и VEVE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам V3EA.L и VEVE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3EA.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation | -1.79% | 23.30% | 4.37% | 13.73% | 0.83% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | -0.66% | 13.81% | 20.22% | 17.45% | -7.58% |
Доходность по периодам
С начала года, V3EA.L показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у VEVE.L с доходностью -0.66%.
V3EA.L
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEVE.L
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий V3EA.L и VEVE.L
И V3EA.L, и VEVE.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
V3EA.L vs. VEVE.L — Ранг доходности на риск
V3EA.L
VEVE.L
Сравнение V3EA.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3EA.L | VEVE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.80 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.64 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 10.06 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3EA.L | VEVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между V3EA.L и VEVE.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3EA.L и VEVE.L
V3EA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3EA.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.39% | 1.38% | 1.48% | 1.71% | 1.98% | 1.46% | 1.62% | 1.95% | 2.24% | 1.93% | 1.88% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок V3EA.L и VEVE.L
Максимальная просадка V3EA.L за все время составила -12.57%, что меньше максимальной просадки VEVE.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3EA.L и VEVE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| V3EA.L | VEVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.57% | -25.52% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -10.28% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -3.97% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -3.45% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.82% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3EA.L и VEVE.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что V3EA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| V3EA.L | VEVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.49% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 8.21% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 14.19% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 13.14% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 14.34% | -1.33% |