PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение V3EA.L с VEVE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности V3EA.L и VEVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V3EA.L и VEVE.L


2026 (YTD)2025202420232022
V3EA.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation
-1.79%23.30%4.37%13.73%0.83%
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
-0.66%13.81%20.22%17.45%-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, V3EA.L показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у VEVE.L с доходностью -0.66%.


V3EA.L

1 день
2.47%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.67%
3 года*
10.39%
5 лет*
10 лет*

VEVE.L

1 день
2.03%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
3.27%
1 год
18.32%
3 года*
15.10%
5 лет*
11.36%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий V3EA.L и VEVE.L

И V3EA.L, и VEVE.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

V3EA.L vs. VEVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

V3EA.L
Ранг доходности на риск V3EA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3EA.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3EA.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3EA.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3EA.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3EA.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина

VEVE.L
Ранг доходности на риск VEVE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3EA.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


V3EA.LVEVE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.29

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.80

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.64

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

10.06

-5.32

V3EA.L vs. VEVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3EA.L на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEVE.L равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3EA.L и VEVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


V3EA.LVEVE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.29

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.85

-0.02

Корреляция

Корреляция между V3EA.L и VEVE.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов V3EA.L и VEVE.L

V3EA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
V3EA.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
1.39%1.38%1.48%1.71%1.98%1.46%1.62%1.95%2.24%1.93%1.88%2.03%

Просадки

Сравнение просадок V3EA.L и VEVE.L

Максимальная просадка V3EA.L за все время составила -12.57%, что меньше максимальной просадки VEVE.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3EA.L и VEVE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


V3EA.LVEVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.57%

-25.52%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-10.28%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-3.97%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-3.45%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.82%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности V3EA.L и VEVE.L

Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что V3EA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


V3EA.LVEVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.49%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.21%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

14.19%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

13.14%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

14.34%

-1.33%