PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AM.L с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AM.L с VUSA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

V3AM.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) and VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - V3AM.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AM.L returned 11.12%/yr vs 14.80%/yr for VUSA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. V3AM.L charges 0.24%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.L.

Доходность

Сравнение доходности V3AM.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3AM.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью 9.86%.

V3AM.L

1 день
-1.48%
1 месяц
2.93%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.09%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.12%
10 лет*
—

VUSA.L

1 день
-0.60%
1 месяц
3.88%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.24%
1 год
28.26%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.80%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AM.L и VUSA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AM.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		10.39%12.56%19.45%18.07%-13.38%17.20%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		9.86%9.39%27.33%19.82%-9.02%25.94%

Correlation

The correlation between V3AM.L and VUSA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.92

The correlation between V3AM.L and VUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов V3AM.L и VUSA.L

Секторы
V3AM.L
VUSA.L

Технологии

33.9%
35.7%

Финансовые услуги

17.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
11.3%

Здравоохранение

9.7%
8.5%

Промышленность

6.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Недвижимость

3.0%
1.9%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Энергетика

0.0%
3.5%

Технологии

V3AM.L
33.9%
VUSA.L
35.7%

Финансовые услуги

V3AM.L
17.7%
VUSA.L
11.6%

Потребительский циклический сектор

V3AM.L
11.2%
VUSA.L
10.2%

Коммуникационные услуги

V3AM.L
10.0%
VUSA.L
11.3%

Здравоохранение

V3AM.L
9.7%
VUSA.L
8.5%

Промышленность

V3AM.L
6.4%
VUSA.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

V3AM.L
4.4%
VUSA.L
4.9%

Сырьевые материалы

V3AM.L
3.4%
VUSA.L
1.8%

Недвижимость

V3AM.L
3.0%
VUSA.L
1.9%

Коммунальные услуги

V3AM.L
0.4%
VUSA.L
2.4%

Энергетика

V3AM.L
0.0%
VUSA.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с V3AM.L:
V3AM.L с V3AB.LV3AM.L с VWRL.LV3AM.L с VWRA.LV3AM.L с VGWL.DEV3AM.L с XESW.LV3AM.L с XZSP.DEV3AM.L с SUUS.L
Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L

Доходность на риск

V3AM.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AM.L
Ранг доходности на риск V3AM.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AM.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AM.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AM.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AM.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AM.LVUSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.65

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.57

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.96

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

14.59

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AM.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AM.L на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AM.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AM.LVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.03

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.07

-0.21

Просадки

Сравнение просадок V3AM.L и VUSA.L

Максимальная просадка V3AM.L за все время составила -19.31%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AM.L и VUSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AM.LVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-25.48%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-7.10%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-20.93%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-20.93%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.82%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-3.16%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.93%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AM.L и VUSA.L

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AM.L) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что V3AM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AM.LVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.65%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

7.15%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

10.60%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

14.29%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

15.65%

-1.99%

Сравнение комиссий V3AM.L и VUSA.L

V3AM.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AM.L и VUSA.L

Дивидендная доходность V3AM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VUSA.L в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V3AM.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		1.11%1.23%1.28%1.45%1.70%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, V3AM.L and VUSA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for V3AM.L.

V3AM.L is categorized as Global Equities, while VUSA.L is S&P 500. V3AM.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VUSA.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.24% for V3AM.L and 0.07% for VUSA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AM.L и VUSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор