PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение V3AB.L с KGGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между V3AB.L и KGGIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение V3AB.L с KGGIX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).

V3AB.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: V3AB.L или KGGIX.

Доходность

Сравнение доходности V3AB.L и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

V3AB.L:

0.26

KGGIX:

1.67

Коэф-т Сортино

V3AB.L:

0.50

KGGIX:

2.10

Коэф-т Омега

V3AB.L:

1.07

KGGIX:

1.26

Коэф-т Кальмара

V3AB.L:

0.24

KGGIX:

1.94

Коэф-т Мартина

V3AB.L:

0.81

KGGIX:

4.81

Индекс Язвы

V3AB.L:

5.64%

KGGIX:

3.86%

Дневная вол-ть

V3AB.L:

15.33%

KGGIX:

12.92%

Макс. просадка

V3AB.L:

-19.00%

KGGIX:

-45.11%

Текущая просадка

V3AB.L:

-9.57%

KGGIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, V3AB.L показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 26.25%.

V3AB.L

С начала года

-5.66%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

-5.92%

1 год

4.55%

3 года

10.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KGGIX

С начала года

26.25%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

19.41%

1 год

20.79%

3 года

11.64%

5 лет

14.61%

10 лет

10.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Kopernik Global All-Cap Fund

Сравнение комиссий V3AB.L и KGGIX

V3AB.L берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии KGGIX в 1.01%.

KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности V3AB.L и KGGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AB.L
Ранг риск-скорректированной доходности V3AB.L, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V3AB.L, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AB.L, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AB.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AB.L, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AB.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг риск-скорректированной доходности KGGIX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение V3AB.L c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа V3AB.L на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа KGGIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AB.L и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AB.L и KGGIX

V3AB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		4.67%5.90%8.60%13.60%9.30%4.81%3.02%0.26%4.40%3.34%0.82%1.11%

Просадки

Сравнение просадок V3AB.L и KGGIX

Максимальная просадка V3AB.L за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AB.L и KGGIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности V3AB.L и KGGIX

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что V3AB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...