Сравнение V3AB.L с KGGIX
V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) are both funds - V3AB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while KGGIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Kopernik. Over the past 5 years, V3AB.L returned 10.80%/yr vs 10.81%/yr for KGGIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. V3AB.L charges 0.24%/yr vs 1.01%/yr for KGGIX.
Доходность
Сравнение доходности V3AB.L и KGGIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3AB.L торгуется в GBP, в то время как KGGIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KGGIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3AB.L показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у KGGIX с доходностью 2.58%.
V3AB.L
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- —
KGGIX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам V3AB.L и KGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3AB.L Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.05% | 12.16% | 19.63% | 18.07% | -13.32% | 17.37% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 2.58% | 53.13% | -3.25% | 7.76% | 1.77% | 10.26% |
Correlation
The correlation between V3AB.L and KGGIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3AB.L vs. KGGIX — Ранг доходности на риск
V3AB.L
KGGIX
Сравнение V3AB.L c KGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V3AB.L | KGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.41 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 7.92 | +6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V3AB.L и KGGIX
Максимальная просадка V3AB.L за все время составила -19.04%, что меньше максимальной просадки KGGIX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AB.L и KGGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3AB.L | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.04% | -34.49% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -11.66% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -11.66% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -13.46% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -11.66% | +10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -6.73% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.54% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3AB.L и KGGIX
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) имеют волатильность 4.26% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3AB.L | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.36% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 11.11% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 13.72% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 13.09% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 13.79% | -0.11% |
Сравнение комиссий V3AB.L и KGGIX
V3AB.L берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии KGGIX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3AB.L и KGGIX
V3AB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 16.42% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
V3AB.L Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3AB.L and KGGIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V3AB.L и KGGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор