Сравнение V3AB.L с AZN.L
V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while AZN.L (AstraZeneca plc) is a stock. Over the past 5 years, V3AB.L returned 11.91%/yr vs 13.33%/yr for AZN.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V3AB.L и AZN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3AB.L торгуется в GBP, в то время как AZN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3AB.L показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у AZN.L с доходностью -0.69%.
V3AB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 12.14%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
AZN.L
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 16.08%
Сравнение доходности по годам V3AB.L и AZN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3AB.L Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.14% | 12.22% | 19.77% | 17.95% | -11.67% | 17.38% |
AZN.L AstraZeneca plc | -0.69% | 34.59% | 0.92% | -3.53% | 32.32% | 21.32% |
Correlation
The correlation between V3AB.L and AZN.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3AB.L vs. AZN.L — Ранг доходности на риск
V3AB.L
AZN.L
Сравнение V3AB.L c AZN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и AstraZeneca plc (AZN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3AB.L | AZN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.22 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.86 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 4.85 | +10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3AB.L | AZN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.14 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.56 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.53 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок V3AB.L и AZN.L
Максимальная просадка V3AB.L за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки AZN.L в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AB.L и AZN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3AB.L | AZN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -49.99% | +30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -15.00% | +7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -26.75% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -26.75% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -12.79% | +12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -11.69% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 5.77% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3AB.L и AZN.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) составляет 3.38%, в то время как у AstraZeneca plc (AZN.L) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что V3AB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3AB.L | AZN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 6.10% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 16.92% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 24.50% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 23.76% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 24.32% | -10.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3AB.L и AZN.L
V3AB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN.L AstraZeneca plc | 1.74% | 1.77% | 2.23% | 2.21% | 1.98% | 2.33% | 2.95% | 2.87% | 3.44% | 4.28% | 4.50% | 3.95% |
V3AB.L Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3AB.L and AZN.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V3AB.L и AZN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор