PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AA.MI с ACWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AA.MI с ACWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3AA.MI (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) are both Global Equities funds - V3AA.MI tracks the FTSE Global All Cap Choice Index while ACWD.L tracks the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AA.MI returned 11.33%/yr vs 12.36%/yr for ACWD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. V3AA.MI charges 0.24%/yr vs 0.12%/yr for ACWD.L.

Доходность

Сравнение доходности V3AA.MI и ACWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3AA.MI торгуется в EUR, в то время как ACWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: V3AA.MI показывает доходность 12.87%, а ACWD.L немного ниже – 12.81%.

V3AA.MI

1 день
-0.09%
1 месяц
4.38%
С начала года
12.87%
6 месяцев
13.05%
1 год
26.57%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

ACWD.L

1 день
-0.17%
1 месяц
5.01%
С начала года
12.81%
6 месяцев
13.32%
1 год
26.82%
3 года*
18.02%
5 лет*
12.36%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AA.MI и ACWD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AA.MI
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		12.87%7.21%25.54%20.64%-18.83%15.26%
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		12.82%8.26%25.53%18.60%-13.31%15.37%

Correlation

The correlation between V3AA.MI and ACWD.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between V3AA.MI and ACWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с V3AA.MI:
V3AA.MI с VWRL.LV3AA.MI с VUAA.LV3AA.MI с VUAA.DEV3AA.MI с SXRT.DEV3AA.MI с GLDV3AA.MI с FWEA.DEV3AA.MI с VOO
Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L

Доходность на риск

V3AA.MI vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AA.MI
Ранг доходности на риск V3AA.MI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AA.MI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AA.MI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AA.MI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AA.MI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AA.MI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AA.MI c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AA.MIACWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.13

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.02

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.21

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

15.93

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AA.MI vs. ACWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AA.MI на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWD.L равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AA.MI и ACWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AA.MIACWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.81

-0.05

Просадки

Сравнение просадок V3AA.MI и ACWD.L

Максимальная просадка V3AA.MI за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки ACWD.L в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AA.MI и ACWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AA.MIACWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.16%

-33.03%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-6.34%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-20.30%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-20.30%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.55%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-4.40%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.68%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AA.MI и ACWD.L

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) имеют волатильность 3.46% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AA.MIACWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.48%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.40%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

12.53%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

14.80%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

15.72%

-1.08%

Сравнение комиссий V3AA.MI и ACWD.L

V3AA.MI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AA.MI и ACWD.L

Ни V3AA.MI, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V3AA.MI and ACWD.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for V3AA.MI.

V3AA.MI tracks FTSE Global All Cap Choice Index, while ACWD.L tracks MSCI ACWI Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.24% for V3AA.MI and 0.12% for ACWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AA.MI и ACWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор