PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AA.DE с ZA30.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AA.DE с ZA30.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3AA.DE (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc) and ZA30.DE (iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - V3AA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Choice Index, while ZA30.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3AA.DE returned 17.62%/yr vs 18.54%/yr for ZA30.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. V3AA.DE charges 0.24%/yr vs 0.07%/yr for ZA30.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3AA.DE и ZA30.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3AA.DE показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у ZA30.DE с доходностью 11.16%.

V3AA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.35%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.07%
1 год
26.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

ZA30.DE

1 день
0.60%
1 месяц
4.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.11%
1 год
28.45%
3 года*
18.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AA.DE и ZA30.DE

2026 (YTD)2025202420232022
V3AA.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc		12.77%7.60%24.41%20.63%-5.49%
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		11.16%5.34%31.19%24.10%-5.78%

Correlation

The correlation between V3AA.DE and ZA30.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г.

0.92

The correlation between V3AA.DE and ZA30.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с V3AA.DE:
V3AA.DE с VWCE.DEV3AA.DE с VWRA.LV3AA.DE с VWRL.ASV3AA.DE с VOOV3AA.DE с SXLK.ASV3AA.DE с GPSA.LV3AA.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с ZA30.DE:
ZA30.DE с SXR8.DEZA30.DE с SPQB.DEZA30.DE с EFRW.DEZA30.DE с D500.DEZA30.DE с VWRA.LZA30.DE с WITS.ASZA30.DE с 2B7D.DE

Доходность на риск

V3AA.DE vs. ZA30.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AA.DE
Ранг доходности на риск V3AA.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AA.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AA.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ZA30.DE
Ранг доходности на риск ZA30.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZA30.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AA.DE c ZA30.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AA.DEZA30.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.47

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.36

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.12

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

15.63

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AA.DE vs. ZA30.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AA.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZA30.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AA.DE и ZA30.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AA.DEZA30.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.47

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.18

-0.36

Просадки

Сравнение просадок V3AA.DE и ZA30.DE

Максимальная просадка V3AA.DE за все время составила -22.30%, примерно равная максимальной просадке ZA30.DE в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AA.DE и ZA30.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AA.DEZA30.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-23.45%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-6.91%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-23.45%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-3.22%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.83%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AA.DE и ZA30.DE

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что V3AA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZA30.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AA.DEZA30.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.73%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

7.54%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

11.54%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

14.38%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

14.38%

-0.05%

Сравнение комиссий V3AA.DE и ZA30.DE

V3AA.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ZA30.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AA.DE и ZA30.DE

Ни V3AA.DE, ни ZA30.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V3AA.DE and ZA30.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZA30.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZA30.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for V3AA.DE.

V3AA.DE is categorized as Global Equities, while ZA30.DE is S&P 500. V3AA.DE tracks FTSE Global All Cap Choice Index, while ZA30.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for V3AA.DE and 0.07% for ZA30.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AA.DE и ZA30.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор