PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AA.DE с VGVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AA.DE с VGVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3AA.DE (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc) and VGVE.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) are both Global Equities funds from Vanguard - V3AA.DE tracks the FTSE Global All Cap Choice Index while VGVE.DE tracks the FTSE Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AA.DE returned 11.33%/yr vs 12.95%/yr for VGVE.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. V3AA.DE charges 0.24%/yr vs 0.12%/yr for VGVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3AA.DE и VGVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: V3AA.DE показывает доходность 12.77%, а VGVE.DE немного ниже – 12.54%.

V3AA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.35%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.07%
1 год
26.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

VGVE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
3.92%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.77%
1 год
26.01%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AA.DE и VGVE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AA.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc		12.77%7.60%24.41%20.63%-18.04%20.19%
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		12.54%8.78%24.92%19.91%-13.71%21.97%

Correlation

The correlation between V3AA.DE and VGVE.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.97

The correlation between V3AA.DE and VGVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с V3AA.DE:
V3AA.DE с VWCE.DEV3AA.DE с VWRA.LV3AA.DE с VWRL.ASV3AA.DE с VOOV3AA.DE с SXLK.ASV3AA.DE с GPSA.LV3AA.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с VGVE.DE:
VGVE.DE с SWDA.LVGVE.DE с VWCE.DEVGVE.DE с EUNL.DEVGVE.DE с WINC.ASVGVE.DE с VOOVGVE.DE с VIGVGVE.DE с VTI

Доходность на риск

V3AA.DE vs. VGVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AA.DE
Ранг доходности на риск V3AA.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AA.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AA.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VGVE.DE
Ранг доходности на риск VGVE.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGVE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVE.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVE.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVE.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AA.DE c VGVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AA.DEVGVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.32

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.24

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.15

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

17.12

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AA.DE vs. VGVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AA.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGVE.DE равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AA.DE и VGVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AA.DEVGVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.32

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.03

Просадки

Сравнение просадок V3AA.DE и VGVE.DE

Максимальная просадка V3AA.DE за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки VGVE.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AA.DE и VGVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AA.DEVGVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-33.63%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-6.27%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-21.26%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-21.26%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.58%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-4.35%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.52%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AA.DE и VGVE.DE

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что V3AA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AA.DEVGVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.88%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

7.93%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

11.23%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

14.00%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

15.63%

-1.30%

Сравнение комиссий V3AA.DE и VGVE.DE

V3AA.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VGVE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AA.DE и VGVE.DE

V3AA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
V3AA.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.06%1.22%1.36%1.59%1.93%1.22%1.40%1.67%1.95%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, V3AA.DE and VGVE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGVE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGVE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for V3AA.DE.

V3AA.DE tracks FTSE Global All Cap Choice Index, while VGVE.DE tracks FTSE Developed. Their fees differ too: 0.24% for V3AA.DE and 0.12% for VGVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AA.DE и VGVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор