Сравнение V0IH.DE с SMLD.DE
V0IH.DE (VanEck Oil Services UCITS ETF A) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - V0IH.DE tracks the MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped while SMLD.DE tracks the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 3 years, V0IH.DE returned 18.80%/yr vs 20.56%/yr for SMLD.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V0IH.DE charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности V0IH.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V0IH.DE показывает доходность 55.27%, что значительно выше, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%.
V0IH.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 55.27%
- 6 месяцев
- 44.59%
- 1 год
- 95.72%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам V0IH.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
V0IH.DE VanEck Oil Services UCITS ETF A | 55.27% | -0.77% | -6.42% | 13.18% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 22.17% |
Correlation
The correlation between V0IH.DE and SMLD.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between V0IH.DE and SMLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V0IH.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
V0IH.DE
SMLD.DE
Сравнение V0IH.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V0IH.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.15 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.49 | 0.92 | +9.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.98 | 1.91 | +23.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V0IH.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 0.51 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.29 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок V0IH.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка V0IH.DE за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V0IH.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V0IH.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -73.78% | +29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -14.77% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.39% | -22.99% | -21.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -3.47% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -17.76% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 7.16% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности V0IH.DE и SMLD.DE
VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что V0IH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V0IH.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 5.38% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 12.79% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 26.64% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.69% | 22.60% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.69% | 34.70% | -5.01% |
Сравнение комиссий V0IH.DE и SMLD.DE
V0IH.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V0IH.DE и SMLD.DE
V0IH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
V0IH.DE VanEck Oil Services UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V0IH.DE and SMLD.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V0IH.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V0IH.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
V0IH.DE tracks MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for V0IH.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для V0IH.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор