Сравнение UXJL с YDEC
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and YDEC (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for YDEC.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и YDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у YDEC с доходностью 5.40%.
UXJL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YDEC
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJL и YDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 10.76% | 8.62% |
YDEC FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December | 5.40% | 4.51% |
Correlation
The correlation between UXJL and YDEC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. YDEC — Ранг доходности на риск
UXJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YDEC
Сравнение UXJL c YDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJL | YDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJL и YDEC
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки YDEC в -23.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и YDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | YDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -23.34% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | 0.00% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -4.10% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и YDEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | YDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 6.85% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 11.24% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 10.99% | +3.54% |
Сравнение комиссий UXJL и YDEC
UXJL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YDEC в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и YDEC
Ни UXJL, ни YDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UXJL and YDEC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for YDEC.
UXJL and YDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and FT Vest. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.90% for YDEC.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и YDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор