PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UXJL с UXJA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UXJL и UXJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UXJL показывает доходность 11.78%, а UXJA немного ниже – 11.66%.


UXJL

1 день
-0.76%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UXJA

1 день
-0.67%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.66%
6 месяцев
11.51%
1 год
29.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXJL и UXJA


Correlation

The correlation between UXJL and UXJA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г.

1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January

Доходность на риск

UXJL vs. UXJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UXJL

UXJA
Ранг доходности на риск UXJA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXJA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXJA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXJA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXJA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXJA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXJL c UXJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UXJL vs. UXJA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UXJLUXJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.04

+0.83

Просадки

Сравнение просадок UXJL и UXJA

Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и UXJA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UXJLUXJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-20.01%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.67%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-2.97%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UXJL и UXJA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UXJLUXJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

13.54%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

18.59%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

18.59%

-4.69%

Сравнение комиссий UXJL и UXJA

И UXJL, и UXJA имеют комиссию равную 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UXJL и UXJA

Ни UXJL, ни UXJA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, UXJL and UXJA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UXJL and UXJA have the same expense ratio: 0.85% per year.

UXJL and UXJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXJL и UXJA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор