Сравнение UUPIX с RYEUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX).
UUPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 апр. 2006 г.. RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UUPIX и RYEUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUPIX и RYEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | -5.85% | 70.53% | 6.99% | 22.60% | -37.35% | -36.21% | 43.24% | 46.76% | -31.83% | 75.03% |
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | -1.88% | 32.95% | -2.61% | 19.53% | -12.87% | 18.73% | 0.35% | 29.80% | -18.72% | 28.14% |
Доходность по периодам
С начала года, UUPIX показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у RYEUX с доходностью -1.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UUPIX имеют среднегодовую доходность 8.42%, а акции RYEUX немного отстают с 8.02%.
UUPIX
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- -16.41%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -13.29%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- -3.41%
- 10 лет*
- 8.42%
RYEUX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 8.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUPIX и RYEUX
UUPIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии RYEUX в 1.69%.
Доходность на риск
UUPIX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск
UUPIX
RYEUX
Сравнение UUPIX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUPIX | RYEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.64 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.99 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.85 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 3.01 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.64 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.41 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.36 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.03 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между UUPIX и RYEUX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUPIX и RYEUX
Дивидендная доходность UUPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности RYEUX в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | 2.70% | 2.54% | 1.65% | 1.77% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 6.07% | 5.95% | 12.32% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 5.03% | 0.46% | 8.58% | 0.25% | 0.91% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок UUPIX и RYEUX
Максимальная просадка UUPIX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUPIX и RYEUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -76.19% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.91% | -15.24% | -14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.52% | -33.39% | -38.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | -42.08% | -36.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.55% | -11.34% | -65.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.97% | -37.55% | -38.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 4.30% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUPIX и RYEUX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) имеет более высокую волатильность в 18.74% по сравнению с Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что UUPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.74% | 9.61% | +9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.78% | 14.14% | +18.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 21.83% | +23.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.84% | 20.75% | +27.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.29% | 22.48% | +23.81% |