PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с CNAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с CNAV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. UTRN is passively managed, while CNAV is actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UTRN charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и CNAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNAV

1 день
1.11%
1 месяц
21.60%
С начала года
47.26%
6 месяцев
48.02%
1 год
72.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и CNAV

2026 (YTD)20252024
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%0.92%
CNAV
Mohr Company Nav ETF		47.26%16.80%6.34%

Correlation

The correlation between UTRN and CNAV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Mohr Company Nav ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с CNAV:
CNAV с BGDVCNAV с ABIGCNAV с PSCXCNAV с RWLCCNAV с EDGUCNAV с FLCECNAV с UJUN

Доходность на риск

UTRN vs. CNAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
CNAV
Ранг доходности на риск CNAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c CNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. CNAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNCNAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.62

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и CNAV

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNCNAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.06%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и CNAV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNCNAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

25.08%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.16%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

27.16%

—

Сравнение комиссий UTRN и CNAV

UTRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и CNAV

Ни UTRN, ни CNAV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNAV
Mohr Company Nav ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and CNAV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTRN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.

UTRN and CNAV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Mohr. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 1.31% for CNAV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и CNAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор