PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIL.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTIL.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO).

UTIL.TO и QQCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Equal Weight Canadian Utilities Index. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. QQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UTIL.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTIL.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		11.63%19.08%8.82%8.36%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		-4.67%13.10%41.38%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.TO показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью -4.67%.

UTIL.TO

1 день
0.37%
1 месяц
0.93%
С начала года
11.63%
6 месяцев
13.43%
1 год
25.40%
3 года*
10.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCL.TO

1 день
2.65%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-2.53%
1 год
17.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с UTIL.TO:
UTIL.TO с HUTL.TOUTIL.TO с UTES.TOUTIL.TO с XUT.TOUTIL.TO с VPUUTIL.TO с HUTE.TOUTIL.TO с ZUT.TOUTIL.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий UTIL.TO и QQCL.TO

QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Доходность на риск

UTIL.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIL.TO
Ранг доходности на риск UTIL.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIL.TOQQCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

0.74

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.18

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.18

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

1.15

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.17

4.61

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIL.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.TO на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIL.TOQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.74

+1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.03

-0.52

Корреляция

Корреляция между UTIL.TO и QQCL.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.TO и QQCL.TO

Дивидендная доходность UTIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности QQCL.TO в 14.48%

TTM2025202420232022
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		3.25%4.07%4.38%4.45%1.87%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		14.48%14.54%11.87%3.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTIL.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка UTIL.TO за все время составила -25.61%, примерно равная максимальной просадке QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.TO и QQCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTIL.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-25.63%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-16.21%

+9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-8.32%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-3.48%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

4.04%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.TO и QQCL.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) составляет 3.63%, в то время как у Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что UTIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTIL.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

6.86%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

12.95%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

24.34%

-14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

20.61%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

20.61%

-8.14%