Сравнение UTIL.TO с CINF.TO
UTIL.TO (Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF) and CINF.TO (CI Global Infrastructure Private Pool) are both Utilities Equities funds. UTIL.TO is passively managed, while CINF.TO is actively managed. Over the past 3 years, UTIL.TO returned 15.70%/yr vs 16.65%/yr for CINF.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTIL.TO и CINF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTIL.TO показывает доходность 20.32%, что значительно выше, чем у CINF.TO с доходностью 17.05%.
UTIL.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 19.44%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- 28.66%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CINF.TO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 13.71%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTIL.TO и CINF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTIL.TO Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF | 20.32% | 19.08% | 8.82% | -1.83% | -11.68% |
CINF.TO CI Global Infrastructure Private Pool | 17.05% | 12.54% | 16.53% | 5.27% | 1.07% |
Correlation
The correlation between UTIL.TO and CINF.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIL.TO vs. CINF.TO — Ранг доходности на риск
UTIL.TO
CINF.TO
Сравнение UTIL.TO c CINF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и CI Global Infrastructure Private Pool (CINF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTIL.TO | CINF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | 4.09 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.25 | 12.09 | +5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTIL.TO и CINF.TO
Максимальная просадка UTIL.TO за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки CINF.TO в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.TO и CINF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIL.TO | CINF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -12.27% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.62% | -5.31% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -9.62% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.07% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -2.05% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.79% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.TO и CINF.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с CI Global Infrastructure Private Pool (CINF.TO) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что UTIL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CINF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIL.TO | CINF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 2.03% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 7.75% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 9.56% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 11.96% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 12.07% | +0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.TO и CINF.TO
Дивидендная доходность UTIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности CINF.TO в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF.TO CI Global Infrastructure Private Pool | 2.42% | 2.80% | 3.06% | 3.45% | 3.51% | 3.56% | 2.27% |
UTIL.TO Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF | 3.34% | 4.07% | 4.38% | 4.45% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTIL.TO and CINF.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and CI.
Подберите оптимальное распределение для UTIL.TO и CINF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор