Сравнение UTIL.L с FRQX.L
UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and FRQX.L (Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while FRQX.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UTIL.L returned 11.83%/yr vs 14.59%/yr for FRQX.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. UTIL.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for FRQX.L.
Доходность
Сравнение доходности UTIL.L и FRQX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTIL.L торгуется в EUR, в то время как FRQX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRQX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIL.L показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у FRQX.L с доходностью 44.97%.
UTIL.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.69%
FRQX.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 10.26%
- С начала года
- 44.97%
- 6 месяцев
- 49.64%
- 1 год
- 73.74%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTIL.L и FRQX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 12.98% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 11.82% | 29.32% | 2.62% |
FRQX.L Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF | 44.97% | 14.81% | 14.67% | 8.04% | -7.55% | 12.83% | -2.46% | 13.06% | -5.96% |
Correlation
The correlation between UTIL.L and FRQX.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.27 |
The correlation between UTIL.L and FRQX.L shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов UTIL.L и FRQX.L
Секторы
UTIL.L
FRQX.L
Коммунальные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
UTIL.L
FRQX.L
Промышленность
UTIL.L
FRQX.L
Сырьевые материалы
UTIL.L
-
FRQX.L
Коммуникационные услуги
UTIL.L
-
FRQX.L
Потребительский циклический сектор
UTIL.L
-
FRQX.L
Потребительский защитный сектор
UTIL.L
-
FRQX.L
Энергетика
UTIL.L
-
FRQX.L
Финансовые услуги
UTIL.L
-
FRQX.L
Здравоохранение
UTIL.L
-
FRQX.L
Недвижимость
UTIL.L
-
FRQX.L
Технологии
UTIL.L
-
FRQX.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIL.L vs. FRQX.L — Ранг доходности на риск
UTIL.L
FRQX.L
Сравнение UTIL.L c FRQX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF (FRQX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIL.L | FRQX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.64 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 5.52 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 22.76 | -12.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIL.L | FRQX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 3.66 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.95 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.65 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок UTIL.L и FRQX.L
Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки FRQX.L в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и FRQX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIL.L | FRQX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -27.07% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -13.29% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -20.65% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -20.65% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -2.73% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -5.12% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.23% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.L и FRQX.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) составляет 5.83%, в то время как у Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF (FRQX.L) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRQX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIL.L | FRQX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 7.40% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 17.17% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 20.06% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 15.36% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 17.00% | +0.71% |
Сравнение комиссий UTIL.L и FRQX.L
UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRQX.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.L и FRQX.L
Ни UTIL.L, ни FRQX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UTIL.L and FRQX.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for FRQX.L.
UTIL.L is categorized as Utilities Equities, while FRQX.L is Asia Pacific Equities. UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while FRQX.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for UTIL.L and 0.40% for FRQX.L.
Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и FRQX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор