Сравнение UTBPX с TGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX).
UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г.. TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности UTBPX и TGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTBPX и TGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTBPX UBS Multi Income Bond Fund | -0.77% | 6.60% | 1.67% | 6.67% | -11.74% | -1.49% | 6.51% | 10.62% | 1.40% |
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | -0.50% | 6.76% | 3.08% | 5.73% | -13.43% | -0.60% | 8.57% | 9.15% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, UTBPX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у TGRNX с доходностью -0.50%.
UTBPX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
TGRNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTBPX и TGRNX
UTBPX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии TGRNX в 0.45%.
Доходность на риск
UTBPX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск
UTBPX
TGRNX
Сравнение UTBPX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTBPX | TGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.83 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.02 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 7.18 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTBPX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.08 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между UTBPX и TGRNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTBPX и TGRNX
Дивидендная доходность UTBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности TGRNX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTBPX UBS Multi Income Bond Fund | 4.61% | 4.18% | 4.53% | 3.54% | 2.84% | 1.89% | 2.11% | 2.80% | 3.05% | 2.46% | 1.68% |
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 4.48% | 3.30% | 2.69% | 2.76% | 4.20% | 4.38% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTBPX и TGRNX
Максимальная просадка UTBPX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки TGRNX в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTBPX и TGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTBPX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -17.85% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -2.47% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.84% | -17.85% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.94% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -5.32% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.69% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTBPX и TGRNX
UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что UTBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTBPX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 1.13% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.06% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 3.36% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.82% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 4.84% | -0.49% |