Сравнение USVL.L с USPA.L
USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) and USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - USVL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Exposure Select Index, while USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVL.L returned 12.22%/yr vs 12.03%/yr for USPA.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USVL.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for USPA.L.
Доходность
Сравнение доходности USVL.L и USPA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USVL.L показывает доходность 24.47%, что значительно выше, чем у USPA.L с доходностью 6.42%.
USVL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
USPA.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USVL.L и USPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.47% | 28.52% | 4.90% | 15.93% | -15.04% | 29.87% | 18.83% |
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 6.42% | 15.76% | 26.74% | 30.46% | -22.10% | 32.21% | 16.58% |
Correlation
The correlation between USVL.L and USPA.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between USVL.L and USPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVL.L vs. USPA.L — Ранг доходности на риск
USVL.L
USPA.L
Сравнение USVL.L c USPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVL.L | USPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.25 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 1.60 | +4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 6.04 | +13.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVL.L и USPA.L
Максимальная просадка USVL.L за все время составила -40.24%, что больше максимальной просадки USPA.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVL.L и USPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVL.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -27.78% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -10.58% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -18.86% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -27.78% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -1.85% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -5.97% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.80% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVL.L и USPA.L
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что USVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVL.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.49% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 9.90% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 12.31% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 16.63% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 16.48% | +1.69% |
Сравнение комиссий USVL.L и USPA.L
USVL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVL.L и USPA.L
Ни USVL.L, ни USPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USVL.L and USPA.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for USVL.L.
USVL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while USPA.L is S&P 500. USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index, while USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for USVL.L and 0.07% for USPA.L.
Подберите оптимальное распределение для USVL.L и USPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор