Сравнение USVL.L с FASA.L
USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) and FASA.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - USVL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Exposure Select Index, while FASA.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USVL.L returned 22.22%/yr vs 13.48%/yr for FASA.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USVL.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for FASA.L.
Доходность
Сравнение доходности USVL.L и FASA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USVL.L торгуется в USD, в то время как FASA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FASA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USVL.L показывает доходность 24.47%, что значительно выше, чем у FASA.L с доходностью 3.45%.
USVL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
FASA.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 3.45%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USVL.L и FASA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.47% | 28.52% | 4.90% | 15.93% | -15.04% | 6.54% |
FASA.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) | 3.45% | 30.43% | 7.54% | 10.09% | -12.86% | 2.61% |
Correlation
The correlation between USVL.L and FASA.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between USVL.L and FASA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVL.L vs. FASA.L — Ранг доходности на риск
USVL.L
FASA.L
Сравнение USVL.L c FASA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVL.L | FASA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.19 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 1.23 | +5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 3.73 | +15.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVL.L и FASA.L
Максимальная просадка USVL.L за все время составила -40.24%, что больше максимальной просадки FASA.L в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVL.L и FASA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVL.L | FASA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -28.93% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -11.73% | +3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -12.32% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -3.41% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -6.78% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.88% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVL.L и FASA.L
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L) имеют волатильность 3.96% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVL.L | FASA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.88% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 11.52% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 13.92% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 16.89% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 16.89% | +1.28% |
Сравнение комиссий USVL.L и FASA.L
USVL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FASA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVL.L и FASA.L
Ни USVL.L, ни FASA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USVL.L and FASA.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FASA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for USVL.L.
USVL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FASA.L is Europe Equities. USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index, while FASA.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for USVL.L and 0.12% for FASA.L.
Подберите оптимальное распределение для USVL.L и FASA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор