Сравнение USVAX с NMTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).
USVAX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USVAX и NMTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVAX и NMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVAX USAA Virginia Bond Fund | -0.44% | 2.87% | 2.56% | 6.15% | -9.77% | 1.92% | 4.61% | 6.16% | 0.73% | 4.58% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | -0.12% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
Доходность по периодам
С начала года, USVAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции USVAX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.27% соответственно.
USVAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.78%
NMTRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVAX и NMTRX
USVAX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.
Доходность на риск
USVAX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск
USVAX
NMTRX
Сравнение USVAX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVAX | NMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.16 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.99 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 2.89 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVAX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между USVAX и NMTRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVAX и NMTRX
Дивидендная доходность USVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности NMTRX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVAX USAA Virginia Bond Fund | 3.26% | 3.44% | 3.48% | 2.81% | 2.77% | 2.16% | 2.56% | 2.77% | 2.95% | 2.95% | 3.29% | 3.63% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.19% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок USVAX и NMTRX
Максимальная просадка USVAX за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVAX и NMTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVAX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.08% | -16.36% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -4.75% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.08% | -16.36% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.08% | -16.36% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -2.25% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -2.93% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.62% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVAX и NMTRX
USAA Virginia Bond Fund (USVAX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что USVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVAX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.07% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 1.82% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 4.93% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 3.97% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 4.38% | +0.06% |