Сравнение USVAX с NMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI).
USVAX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. NMI управляется Nuveen. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности USVAX и NMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVAX и NMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVAX USAA Virginia Bond Fund | -0.44% | 2.87% | 2.56% | 6.15% | -9.77% | 1.92% | 4.61% | 6.16% | 0.73% | 4.58% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 5.52% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% | 16.02% | -8.07% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, USVAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции USVAX уступали акциям NMI по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.30% соответственно.
USVAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.78%
NMI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVAX и NMI
USVAX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.
Доходность на риск
USVAX vs. NMI — Ранг доходности на риск
USVAX
NMI
Сравнение USVAX c NMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVAX | NMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.49 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.17 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 2.37 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVAX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.16 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.34 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между USVAX и NMI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVAX и NMI
Дивидендная доходность USVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности NMI в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVAX USAA Virginia Bond Fund | 3.26% | 3.44% | 3.48% | 2.81% | 2.77% | 2.16% | 2.56% | 2.77% | 2.95% | 2.95% | 3.29% | 3.63% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.40% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок USVAX и NMI
Максимальная просадка USVAX за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVAX и NMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVAX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.08% | -28.92% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -8.71% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.08% | -28.92% | +13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.08% | -28.92% | +13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -0.86% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -5.93% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 4.31% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVAX и NMI
Текущая волатильность для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) составляет 1.25%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что USVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVAX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 5.78% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 7.44% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 12.11% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 13.59% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 14.60% | -10.16% |