Сравнение USTY.L с IBTA.L
USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while IBTA.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USTY.L returned 0.74%/yr vs 2.95%/yr for IBTA.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USTY.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IBTA.L.
Доходность
Сравнение доходности USTY.L и IBTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USTY.L торгуется в GBP, в то время как IBTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USTY.L показывает доходность 2.53%, а IBTA.L немного выше – 2.61%.
USTY.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.20%
IBTA.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USTY.L и IBTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 2.53% | -0.90% | 2.50% | -1.93% | -1.98% | -1.22% | 3.99% | 3.61% | 6.57% | -6.79% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 2.61% | -2.17% | 5.89% | -1.00% | 7.69% | 0.30% | 0.11% | -0.32% | 7.41% | -7.63% |
Correlation
The correlation between USTY.L and IBTA.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between USTY.L and IBTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USTY.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск
USTY.L
IBTA.L
Сравнение USTY.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USTY.L | IBTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 3.46 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USTY.L и IBTA.L
Максимальная просадка USTY.L за все время составила -36.73%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTY.L и IBTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USTY.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.73% | -18.45% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -5.34% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | -9.28% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -16.66% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.85% | -6.21% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -8.99% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.94% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTY.L и IBTA.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) имеют волатильность 1.66% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USTY.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.59% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 5.00% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.36% | 6.51% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 8.28% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 8.54% | +0.92% |
Сравнение комиссий USTY.L и IBTA.L
USTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTY.L и IBTA.L
Дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 3.52% | 3.58% | 2.98% | 2.23% | 1.24% | 0.95% | 1.91% | 2.22% | 1.56% | 1.63% | 1.20% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
USTY.L and IBTA.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTA.L.
USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for USTY.L and 0.07% for IBTA.L.
Подберите оптимальное распределение для USTY.L и IBTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор