PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSL.TO с XUS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSL.TO с XUS-U.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO).

USSL.TO и XUS-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 21 мая 2024 г.. XUS-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USSL.TO и XUS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSL.TO и XUS-U.TO

2026 (YTD)20252024
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		-7.35%13.42%22.04%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-3.71%12.26%16.95%
Разные валюты инструментов

USSL.TO торгуется в CAD, в то время как XUS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USSL.TO показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у XUS-U.TO с доходностью -6.61%.

USSL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-5.54%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUS-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-4.82%
1 год
9.82%
3 года*
17.60%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с USSL.TO:
USSL.TO с QQQL.TOUSSL.TO с HEQL.TOUSSL.TO с VFV.TOUSSL.TO с TQQQ.TOUSSL.TO с CNDU.TOUSSL.TO с AMHE.TOUSSL.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPSXUS-U.TO с XFN.TO

Сравнение комиссий USSL.TO и XUS-U.TO

USSL.TO берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии XUS-U.TO в 0.09%.

USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

USSL.TO vs. XUS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSL.TO
Ранг доходности на риск USSL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSL.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSL.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSL.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSL.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSL.TO c XUS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSL.TOXUS-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.55

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.86

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.92

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

3.39

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSL.TO vs. XUS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSL.TO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUS-U.TO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSL.TO и XUS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSL.TOXUS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.83

-0.10

Корреляция

Корреляция между USSL.TO и XUS-U.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSL.TO и XUS-U.TO

USSL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM2025202420232022202120202019
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.96%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%

Просадки

Сравнение просадок USSL.TO и XUS-U.TO

Максимальная просадка USSL.TO за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки XUS-U.TO в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSL.TO и XUS-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USSL.TOXUS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-33.55%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-12.02%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-6.40%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-5.64%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.55%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USSL.TO и XUS-U.TO

Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) имеют волатильность 4.50% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSL.TOXUS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.52%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.06%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

18.04%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

14.91%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

17.20%

+2.59%