Сравнение USSL.TO с TCND.TO
USSL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Index ETF) and TCND.TO (BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) are both Leveraged Equities funds from Global X - USSL.TO tracks the S&P 500 while TCND.TO tracks the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USSL.TO и TCND.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSL.TO показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у TCND.TO с доходностью 28.05%.
USSL.TO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCND.TO
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 28.05%
- 6 месяцев
- 31.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USSL.TO и TCND.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USSL.TO Global X Enhanced S&P 500 Index ETF | 14.91% | 8.35% |
TCND.TO BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 28.05% | 41.62% |
Correlation
The correlation between USSL.TO and TCND.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSL.TO vs. TCND.TO — Ранг доходности на риск
USSL.TO
TCND.TO
Сравнение USSL.TO c TCND.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TCND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSL.TO | TCND.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSL.TO | TCND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 3.00 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок USSL.TO и TCND.TO
Максимальная просадка USSL.TO за все время составила -23.90%, что больше максимальной просадки TCND.TO в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSL.TO и TCND.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSL.TO | TCND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -22.06% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -3.56% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USSL.TO и TCND.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSL.TO | TCND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 36.29% | -22.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 36.29% | -16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 36.29% | -16.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSL.TO и TCND.TO
Ни USSL.TO, ни TCND.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USSL.TO and TCND.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USSL.TO tracks S&P 500, while TCND.TO tracks S&P/TSX 60 Index.
Подберите оптимальное распределение для USSL.TO и TCND.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор