PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSL.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSL.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).

USSL.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 21 мая 2024 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USSL.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSL.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)20252024
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		-7.35%13.42%22.04%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.16%2.58%1.96%

Доходность по периодам

С начала года, USSL.TO показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у HSAV.TO с доходностью 1.16%.

USSL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-5.54%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSAV.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.92%
3 года*
3.80%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Index ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с USSL.TO:
USSL.TO с QQQL.TOUSSL.TO с HEQL.TOUSSL.TO с VFV.TOUSSL.TO с TQQQ.TOUSSL.TO с CNDU.TOUSSL.TO с AMHE.TOUSSL.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TO

Сравнение комиссий USSL.TO и HSAV.TO

USSL.TO берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.

USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Доходность на риск

USSL.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSL.TO
Ранг доходности на риск USSL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSL.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSL.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSL.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSL.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSL.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSL.TOHSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.17

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

3.22

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

5.32

-4.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

14.57

-11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSL.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSL.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа HSAV.TO равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSL.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSL.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.17

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.78

-1.05

Корреляция

Корреляция между USSL.TO и HSAV.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSL.TO и HSAV.TO

Ни USSL.TO, ни HSAV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USSL.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка USSL.TO за все время составила -23.90%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSL.TO и HSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USSL.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-2.18%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-0.59%

-14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

0.00%

-10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-0.19%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

0.22%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности USSL.TO и HSAV.TO

Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что USSL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSL.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

0.42%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

0.96%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

1.37%

+21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

1.75%

+18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

1.58%

+18.21%