PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSL.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSL.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

USSL.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 21 мая 2024 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USSL.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSL.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)20252024
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		-7.35%13.42%22.04%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%19.45%

Доходность по периодам

С начала года, USSL.TO показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 3.35%.

USSL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-5.54%
1 год
12.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Index ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с USSL.TO:
USSL.TO с QQQL.TOUSSL.TO с HEQL.TOUSSL.TO с VFV.TOUSSL.TO с TQQQ.TOUSSL.TO с CNDU.TOUSSL.TO с AMHE.TOUSSL.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий USSL.TO и HBNK.TO

USSL.TO берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.

USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

USSL.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSL.TO
Ранг доходности на риск USSL.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSL.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSL.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSL.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSL.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSL.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSL.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

4.03

-3.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

5.12

-4.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.79

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

6.44

-5.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

25.18

-22.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSL.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSL.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSL.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSL.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

4.03

-3.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

2.36

-1.63

Корреляция

Корреляция между USSL.TO и HBNK.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSL.TO и HBNK.TO

USSL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

TTM202520242023
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%

Просадки

Сравнение просадок USSL.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка USSL.TO за все время составила -23.90%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSL.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USSL.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-14.78%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-8.48%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-4.49%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.41%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.17%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности USSL.TO и HBNK.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) составляет 4.50%, в то время как у Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что USSL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSL.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.96%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

10.04%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

13.56%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

12.47%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

12.47%

+7.32%