Сравнение USSE с GXLC
USSE (Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USSE is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USSE charges 0.65%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности USSE и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSE показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.95%.
USSE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 16.76%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USSE и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | 16.76% | 1.11% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.95% | 3.22% |
Correlation
The correlation between USSE and GXLC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSE vs. GXLC — Ранг доходности на риск
USSE
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USSE c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USSE | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USSE и GXLC
Максимальная просадка USSE за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSE и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSE | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -9.08% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -3.37% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -1.55% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USSE и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSE | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 13.82% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 13.82% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 13.82% | +2.73% |
Сравнение комиссий USSE и GXLC
USSE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSE и GXLC
USSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, USSE and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.65% for USSE.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for USSE.
They also come from different issuers: Segall Bryant & Hamill and Global X. Their fees differ too: 0.65% for USSE and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для USSE и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор