Сравнение USSE с AFOS
USSE (Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSE charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности USSE и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSE показывает доходность 21.52%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.24%.
USSE
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 22.54%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 36.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USSE и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | 21.52% | 5.59% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.24% | 36.15% |
Correlation
The correlation between USSE and AFOS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSE vs. AFOS — Ранг доходности на риск
USSE
AFOS
Сравнение USSE c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSE | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 4.35 | -3.15 |
Просадки
Сравнение просадок USSE и AFOS
Максимальная просадка USSE за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSE и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -11.52% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -1.37% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USSE и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 20.14% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 20.14% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 20.14% | -3.89% |
Сравнение комиссий USSE и AFOS
USSE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSE и AFOS
USSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
USSE and AFOS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for USSE.
AFOS has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for USSE.
They also come from different issuers: Segall Bryant & Hamill and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.65% for USSE and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для USSE и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор